Session12-保险公司风险管理.ppt

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1、Session 12 保险公司风险管理保险公司风险管理内容内容n保险公司风险管理概述保险公司风险管理概述n保险公司经营风险的识别保险公司经营风险的识别q经营性风险经营性风险q人为性风险人为性风险q外部环境风险外部环境风险n保险公司的风险管理技术保险公司的风险管理技术保险公司的特点保险公司的特点保险公司通过向投保人收取保险费，建立保险基金，向保险公司通过向投保人收取保险费，建立保险基金，向被保险人提供保险保障并获取相应受益。被保险人提供保险保障并获取相应受益。n保险公司是一个保险基金的保险公司是一个保险基金的“管理者管理者”、“中介人中介人”。n保险公司提供的产品是一种特殊的服务产品。保险公司提

2、供的产品是一种特殊的服务产品。n保险公司的经营活动的成果核算具有特殊性。保险公司的经营活动的成果核算具有特殊性。n保险公司经营是负债业务和资产业务的统一，以负债保险公司经营是负债业务和资产业务的统一，以负债业务为根本。业务为根本。n保险公司涉及公众利益。保险公司涉及公众利益。n保险公司的风险性。保险公司的风险性。保险公司的主要业务保险公司的主要业务n展业：保险公司销售保单，是保险公司利用各种手段、展业：保险公司销售保单，是保险公司利用各种手段、渠道和方法，通过宣传推销以促使人们购买保险的活渠道和方法，通过宣传推销以促使人们购买保险的活动。动。n承保：保险活动中的要约、审核、承诺、最终签订保承保

3、：保险活动中的要约、审核、承诺、最终签订保险合同的过程都属于承保过程。险合同的过程都属于承保过程。n防灾防损：是对承保标的进行风险管理的体现，是保防灾防损：是对承保标的进行风险管理的体现，是保险公司通过对保险标的的可能风险进行识别、分析和险公司通过对保险标的的可能风险进行识别、分析和及时处理，防止事故的发生和减少损失的行为。及时处理，防止事故的发生和减少损失的行为。保险公司的主要业务保险公司的主要业务n理赔：在承保标的发生保险事故后，对投保人或被保理赔：在承保标的发生保险事故后，对投保人或被保险人提出的索赔要求，按照合同条款，相关法律法规险人提出的索赔要求，按照合同条款，相关法律法规进行赔偿处

4、理并支付保险金的过程。进行赔偿处理并支付保险金的过程。n分保：直接保险公司再保险的分出分入业务。一般情分保：直接保险公司再保险的分出分入业务。一般情况下，保险公司多通过分出业务来转嫁超过承保能力况下，保险公司多通过分出业务来转嫁超过承保能力的业务。的业务。n投资：保险公司的巨额保险基金的保值增值问题客观投资：保险公司的巨额保险基金的保值增值问题客观上要求保险公司必须重视保险基金的运用。保险投资上要求保险公司必须重视保险基金的运用。保险投资必须保证保险基金的安全性、盈利性和流动性。必须保证保险基金的安全性、盈利性和流动性。保险公司风险识别保险公司风险识别n 经营性风险：指保险公司在市场预测、产品

5、经营性风险：指保险公司在市场预测、产品设计、产品营销、承保、理赔、资金运用等整设计、产品营销、承保、理赔、资金运用等整个过程中因管理水平不高或决策不当而出现的个过程中因管理水平不高或决策不当而出现的风险。风险。q决策管理风险：决策风险、产品开发风险、定价风决策管理风险：决策风险、产品开发风险、定价风险等险等q财务管理风险：准备金风险、应收保费风险、投资财务管理风险：准备金风险、应收保费风险、投资风险等风险等q业务管理风险：营销风险、承保风险、理赔风险、业务管理风险：营销风险、承保风险、理赔风险、分保风险、挤退风险。分保风险、挤退风险。保险公司风险识别保险公司风险识别n人为性风险：由于投保人、被

6、保险人、收益人人为性风险：由于投保人、被保险人、收益人以及保险公司的从业人员的人为因素导致的风以及保险公司的从业人员的人为因素导致的风险。险。q道德风险道德风险q心理风险心理风险q逆向选择风险逆向选择风险保险公司风险识别保险公司风险识别n外部环境风险外部环境风险q自然环境风险自然环境风险q宏观经济变动风险宏观经济变动风险q市场竞争风险市场竞争风险q政策性风险政策性风险q监管风险监管风险q法律风险法律风险保险公司风险的形成机理保险公司风险的形成机理1、新古典经济学的理论解释、新古典经济学的理论解释 “有限理性经济人有限理性经济人”：经济当事人总是试图理性：经济当事人总是试图理性地行事却做不到。行

7、为人的决策能力和行为能地行事却做不到。行为人的决策能力和行为能力在信息的约束下是有限的，这种局限性使其力在信息的约束下是有限的，这种局限性使其最大化行为必须付出较大的代价。最大化行为必须付出较大的代价。“机会主义机会主义”：经济当事人总是一有机会就会利：经济当事人总是一有机会就会利用信息优势损人利己。用信息优势损人利己。保险公司的行为主体在一个充满不确定性的环境保险公司的行为主体在一个充满不确定性的环境中显然难以运用它的中显然难以运用它的“有限理性有限理性”去了解所有去了解所有决策方案实施后的后果，因此导致决策不及时、决策方案实施后的后果，因此导致决策不及时、不全面、甚至扭曲错误，从而引起决策

8、风险。不全面、甚至扭曲错误，从而引起决策风险。保险公司风险的形成机理保险公司风险的形成机理2、信息经济学的理论解释、信息经济学的理论解释委托代理理论起源于世纪年代，并在委托代理理论起源于世纪年代，并在年代迅速发展，此后成为信息经济学的主要年代迅速发展，此后成为信息经济学的主要研究领域之一。研究领域之一。有关交易的信息在交易双方的分布总是不对称的。有关交易的信息在交易双方的分布总是不对称的。不完全信息导致了在委托代理关系中出现不完全信息导致了在委托代理关系中出现“隐隐蔽信息蔽信息”和和“隐蔽行为隐蔽行为”的发生。的发生。保险公司的三类委托代理关系：保险公司的三类委托代理关系：n业务人员与客户业务

9、人员与客户n经理与业务人员经理与业务人员n国家（股东）与经理国家（股东）与经理保险公司风险的形成机理保险公司风险的形成机理保险公司风险主要有三个层次的形成机理：保险公司风险主要有三个层次的形成机理：1、由于行为人的有限理性和外部的不确定性造、由于行为人的有限理性和外部的不确定性造成的决策风险成的决策风险2、由于信息不对称造成的逆向选择和道德风险、由于信息不对称造成的逆向选择和道德风险3、我国保险公司特有的委托人虚置加大了以上、我国保险公司特有的委托人虚置加大了以上两类风险。两类风险。保险公司的风险管理技术保险公司的风险管理技术n规范业务管理，完善规范业务管理，完善“两核两核”制度制度1、完善核

10、保制度：建立科学的核保机制，规范核保、完善核保制度：建立科学的核保机制，规范核保制度。制度。2、完善核赔制度：包括核赔原则、核赔标准、核赔、完善核赔制度：包括核赔原则、核赔标准、核赔人员资格、核赔组织系统以及奖惩机制等。人员资格、核赔组织系统以及奖惩机制等。保险公司的风险管理技术保险公司的风险管理技术n规范财务管理，强化偿付能力管理规范财务管理，强化偿付能力管理1、保险产品合理定价：厘定费率时应做到充分性、保险产品合理定价：厘定费率时应做到充分性、合理性和公平性。合理性和公平性。2、科学提取各种准备金：包括资本金、保险保障基、科学提取各种准备金：包括资本金、保险保障基金、未到期责任准备金、赔款

11、准备金、公积金、未金、未到期责任准备金、赔款准备金、公积金、未分配盈余。分配盈余。3、合理确定自留额水平：必须根据自身资本实力和、合理确定自留额水平：必须根据自身资本实力和再保险安排状况来决定业务规模，合理确定每一风再保险安排状况来决定业务规模，合理确定每一风险单位的最大自留额以及保险公司年度内总的最大险单位的最大自留额以及保险公司年度内总的最大自留责任。自留责任。4、建立利率波动准备金、建立利率波动准备金保险公司的风险管理技术保险公司的风险管理技术n充分运用再保险分散风险充分运用再保险分散风险在合理自留额的基础上，通过选择再保险方式、在合理自留额的基础上，通过选择再保险方式、再保险接收人、再

12、保险条件进行风险控制。再保险接收人、再保险条件进行风险控制。n科学进行保险投资管理科学进行保险投资管理1、加强保险投资管理：宏观决策、投资实施和监督、加强保险投资管理：宏观决策、投资实施和监督考核考核2、防范投资风险：利率风险、汇率风险、信用风险、防范投资风险：利率风险、汇率风险、信用风险等等n建立以人为本的高效管理模式建立以人为本的高效管理模式n完善和加强对保险公司的监管完善和加强对保险公司的监管1、正常层次的偿付能力监管：规定保险费率的监管、正常层次的偿付能力监管：规定保险费率的监管、规定准备金的提存、规定保险公司单个风险自留额规定准备金的提存、规定保险公司单个风险自留额和全部风险自留额。和全部风险自留额。2、偿付能力额度监管：、偿付能力额度监管：“保险公司实际资产减去实保险公司实际资产减去实际负债的差额不得低于金融监督管理部门规定的数际负债的差额不得低于金融监督管理部门规定的数额。额。”