MACD指标操作技巧精讲.doc

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1、-作者xxxx-日期xxxxMACD指标操作技巧精讲【精品文档】MACD指标操作技巧精讲MACD精讲篇之-概述火线论坛顺版-著本文是对如何运用MACD指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中，波浪理论-市场行为的关键和证券混沌操作法低风险获利指南两本书对我起了引导性的作用。对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了.在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义.1)趋势在一段时间内是可以把握的;2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.言归正传

2、.先从MACD指标的公式开始:DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA : EMA(DIFF,M);MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;将该公式翻译成文字如下:第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIF

3、F,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋

4、势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.MACD精讲篇之-MACD头肩顶，驱动五浪一. 顺势操作-金叉/死叉战法就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.二. 逆市操作-顶底背离战法就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没

5、了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)-是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证一. MACD头肩顶，驱动五浪MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:MACD精讲篇之-MACD顺势操作,如何识别有效的金叉/死叉如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了-早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来

6、决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.让我们只等待属于我们的那些机会!1)MACD零轴上方(多头市场)-只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪

7、的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.2)MACD零轴下方(空头市场)-只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉3)零轴附近(平衡市场)-追随多空突破方向零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破

8、后,往往会有一段较长的趋势走势.MACD精讲篇之-MACD逆市操作，利用背离来逃顶抄底背离的定义:指标方向为正，加速度为负。背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离)一)不同周期的背离先从2004年底的美元走强开始看日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离得特征。让我们从不同周期的背离看起:1) 2004.12.30 日线发生背离2) 2005.01.14 周k线发生背离3) 2005.01.30 月K线发生背离如果在2004.12.30日线底

9、背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? - 错! 背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-美元指数已经弱不再弱会转强.如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第

10、五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法：数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.MACD精讲篇之-驱动背离驱动背离：在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次. 但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数

11、越是多,但很少见四次或以上的背离.驱动多次背离类型:1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离1)延长浪背离第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪此主题相关图片如下：2)倾斜三角形背离倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.3)不规则顶背离就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次驱动浪背离逆势操作逃顶抄底因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底在日线图和小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失

12、败率较高只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高而等待月线周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次应验了华尔街的一句名言机会是等来的激动人心的时刻并不是时刻会有的！MACD精讲篇之-调整背离调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪-那就不是调整浪了.1)锯齿形调整背离2005.07-2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.2) 平台形调整背离调整浪背离顺势操作高抛低吸背离一次代表调整结束，原有趋势将继续是最好的建仓点加仓点如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了顺势操作，逆市操作，用乎之妙，存于一心M

13、ACD精讲篇之-顺势背离的操作方法什么是顺势背离？我一讲背离，有些人就说，“哦，我知道了，是抓拐点的。”其实，心理就暗自说，“又一个逆市的莽夫！“背离如果用的好，其实可以做到很好的买回调，卖反弹。这是最大的顺势，也是最难把握的，我怎么知道回调/反弹到位了呢？-背离可以告诉你！顺势背离其实就是：回调到长期均线位置的底背离-做多反弹到长期均线位置的顶背离-做空MACD精讲篇之-背离周期使用案例四小时图最佳作多点下面是我的一些实战心得一小时图背离四小时和一小时发生顺势背离共振是最佳的买卖点。MACD精讲篇之-完结篇这篇文章是以前写的，这个数浪确实有误。经典数浪里是没有3-3-5浪的。但这篇文章的本意

14、是识别背离和，背离的性质，用于寻找入场点。所以，我更倾向于将所有可识别的浪，一律数成5浪上升和ABC调整，并寻找背离规律，对于复杂调整浪型，一律放弃，以节省精力。毕竟，FROEST本人也说过，知道激动人心的转折就要来临，比知道该转折的准确数浪更重要。更何况，波浪理论是适用于，呈现长期上升趋势的股市，对于期货和外汇市场，属于大周期震荡的走势，波浪理论应该有些调整来适应，如何调整，是个很大的题目，超出我个人的理解能力，但我至少知道，不能生搬硬抄。你说的“中间的棒“应该是”柱状线“，你可以再仔细看看帖子第一楼对MACD指标的解释：柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍这句话的意思就是： 计算当前

15、涨副与平均涨幅的差值 并将该差值放大3倍。这样讲比较拗口，还是看图说话：原始短消息: 请指教很高兴能认识你和再次拜读你的大作，对于MACD我个人觉得配合BB和KD运用也不错，关于MACD除了你说的混沌之外，动能指标和新空间也可以看看，尤其动能指标0线就是慢线的表象，DIFF和0线交叉就是12和26EMA交叉的表象，DEA是DIFF的平滑，柱线是他们之间的差值体现，所以柱线也是动能的体现，柱线和0线交叉也是DIFF和DEA交叉的体现。所以0线是这两个咚咚的表象你对MACD运用在波浪上的理解很独到和透彻，希望有机会能向你请教感谢！回答：柱线和0线交叉也是DIFF和DEA交叉的体现。 所以0线是这两

16、个咚咚的表象这句话再翻译一下：柱线值为零是动能平衡的体现，DIFF和DEA交叉于0是价格平横的表现，所以0线是动能和价格同时均衡的表现。均横是暂时的，波动是永久的。动能和价格的均衡处，是新一轮方向起始点。谢谢总结，这点我以前没有想到过，欢迎脑力互相激荡。对于指标我的看法是：不在多，贵在精。没有一个指标可以百发百中的，深刻熟悉了解的指标最多三个就够用了，太多指标反而会互相矛盾，使人不知所谓。要学会接受指标失效带来的损失，这市场里没有百发百中的法宝，说实话，我只会用MACD一个指标，BB 是指 BOLLINGER BAND吗？如果是，我研究得不多，没有发言权，这里有好几位高手都是用BOLINGER

17、的，要向他们讨教。KDJ这个指标我还是可以发表一下意见的，KDJ是震荡指标，MACD是趋势指标，这是大家都知道的，可我发现，他们两个指标实质上是统一的，或者说，是同一个指标的不同表现形式。如果他们使用相同的参数，就有90%的相似度。还是看图说话吧：MACD和KDJ的同质性当MACD使用KDJ的参数时，体现出KDJ的特征当KDJ 使用MACD的参数时，体现出MACD的特征反映了，经典的指标，尽管作者的设计思路不同出发点不同KDJ是为短线而设计MACD是为趋势而设计，但好的指标都可以反映出相同的价格特征最本质的价格，可以用各种各样的指标进行变形，用短线形式表现，就是KDJ用趋势形式表现，就是MACD真可谓，殊图同归，条条大路通罗马。【精品文档】