考查课程《考核方案》.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date考查课程考核方案考查课程考核方案考查课程考核方案教学部门数学与应用数学系课程名称组合投资与投资基金管理教学班级1.应数09012.应数09023.信计09014.信计09025.6. 考查时间第 18 周 20 11年6月22日15：00考场安排需要 不需要 随堂考考核方式试卷 过程评价 作业或调查 作品 项目任务 考查内容一、简答题：（40分）1）通过组合投资与投资

2、基金管理课程的学习，请谈谈对投资基金的认识和学习组合投资与投资基金管理课程的收获。（不少于300字）（20分）2）4月26日深沪交易所分别联合嘉实、华泰柏瑞推出的沪深300ETF宣布获得批准，此事标志着历经5年多时间筹备的跨市场ETF正式起航，请结合所学谈谈你对ETF的理解及跨市ETF推出的意义（20分）（不少于500字）二、组合构建与分析（60分）,以现阶段沪深300样本股为选股范围，构建一个标的资产在5-30个股之间的股票投资组合（假定投资规模为人民币100万），并对组合运行效果做出分析评价标准/分值构成组合构建与分析题以论文的形式提交，字数不少于2000字。交卷形式：纸质文档+电子文档，

3、纸质文档的第一页必须写好姓名、学号、论文题目。成绩评定以纸质文档为依据，电子文档主要验证作业的真实性（没交电子文档将扣分）。交卷时间：纸质文档+电子文档在第18周最后一次课交任课教师，电子文档发送至mathutopia，逾期未交视为弃考，成绩记0分.注意：如有雷同答卷（或所选标的股票完全相同）同时计0分，如查实为抄袭网上已有论文计0分。提交论文的要求: 字体：大标题二号字，小标题四号字，其他均为5号字。论文内容大致包含（但不局限于）以下部分一、标题、摘要部分 1题目：根据自己的内容自行拟定。 2作者姓名、班级、学号、联系方式； 3摘要(含关键词)100字左右，包括组合的主要特点、构建组合的主要

4、思路，组合表现简要评价；（10分）二、正文正文要求把组合构建的过程描述清楚,注意排版格式的整齐美观。必须包括以下部分: 1作者本人的投资哲学以及对宏观经济和行业发展前景分析，预期收益。（20分）。 2股票池的确定原则（10分）。 3组合构建采用的方法、模型介绍，以及模型的求解（要有计算过程）（10分）。 4组合效果检验。以2012年4月1日至5月30日（可以往后）实际数据评价组合运行的效果，必须包含但不限于-Sharp比率、Treynor比率和Jensen指数（10分）。 5参考文献（如果有的话）参考文献在正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如13等，引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，其中书籍的表述方式为：编号 作者，书名，出版地：出版社，出版年参考文献中期刊杂志论文的表述方式为：编号 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年参考文献中网上资源的表述方式为：编号 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）三、附录部分(如果有下列内容的话) 1计算程序，2各种求解演算过程，计算中间结果。第一页格式2012年上学期组合投资与投资基金管理期末考试试卷 题目：姓名： 学号： 班级： 摘 要：方案拟定人陈伟利提交日期20 12 年 5 月 20 日教研组审核意见签名教学部主任复审签名教务科科长审批签名注：此考核方案请于该课程考查日期前三周交教务科审批。 -