20220612-方正中期期货-商品期权市场全景数据报告.pdf

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1、、 商品期权市场全景数据报告商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点：要点： 本周国内商品期权各标的走势多数收涨，周五及夜盘则出现明显回落。期权市场方面，商品期权成交量有所回升。目前棕榈油、铁矿、PTA 等认沽合约成交最为活跃。而甲醇、PVC、橡胶、棉花等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量 PCR 方面，PTA、棕榈油、豆粕、菜粕、铁矿等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC 等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波有所回落。宏观市场方面，投资者担心美国经济增长放缓。世行和经合组织相继下调全球经济增长预测。IMF 警告美国通胀可能长期

2、高于美联储目标，存在通胀预期脱锚的风险。周五夜间发布的 CPI 通胀数据再度爆表，美联储加息预期转强。此外，美国上周初请失业救济人数创近 5 个月新高。欧央行维持利率不变，将从 7 月开始加息并停止净资产购买计划。国内方面。在疫情影响下，当前经济下行压力仍较大，稳增长仍是今年经济重要内容。央行和银保监会发通知，调整差别化住房信贷政策，超市场预期。国常会表示进一步部署一揽子措施，实施 6 方面 33 项措施，维稳宏观经济大盘。国内货币政策与财政政策双向发力。5 月 CPI、PPI 数据符合预期，金融数据则大超预期。操作上，随着国内经济从疫情中迅速恢复，国内政策支持力度明显加大，商品市场情绪有所好

3、转，建议调整充分的品种关注低位战略建仓机会。对于能化、农产品等高位品种建议利用期权提前兑现部分盈利，降低市场不确定风险。短线可关注日内和日间的 Gamma 机会。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权4,2641.31%2096887208754430417468玉米期权2,867-0.35%114720-472815048589174铁矿石期权914.5-1.72%1157723147021333012818LPG期权5,886.0-1.03%132014484107123122聚丙烯期权8,928.0-1.38%25734-734825808325塑料期权9,110.0-

4、0.82%41192627832372487PVC期权8,573.0-1.81%17119-75343588952棕榈油期权11,512.0-2.85%77359-294431231128246白糖期权6,1010.71%131509758661928859121棉花期权20,320-0.39%23859-32131678262895PTA期权7,520.0-0.29%2723628961119258112238甲醇期权2,911.0-0.68%76356-33061900763642菜籽粕期权3,851.01.85%2377510035576261751动力煤期权867.0-1.41%202

5、02020铜期权72,650-0.25%28292620147267728橡胶期权13,380-0.67%17443-1668466239828黄金期权397.5-0.54%10861-18127262617铝期权20,605-1.27%489951260149975898锌期权26,100-1.44%27212438024723881上期能源原油期权768-0.27%42252-639927995865成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.8361-0.11392.08660.01480.22620.8082玉米期权0.79660.15120.9124-0.02830.

6、12120.4007铁矿石期权1.5444-0.16692.3942-0.01250.45530.5693LPG期权0.8497-0.29951.1208-0.09010.33130.2561聚丙烯期权1.21120.55670.65430.03830.20690.1306塑料期权1.16420.02770.5611-0.01120.21290.2206PVC期权0.82180.27610.60470.01320.22550.2158棕榈油期权2.53300.39832.95360.02460.39520.6822白糖期权0.7219-0.06230.3615-0.00700.12040.12

7、86棉花期权0.72280.21241.0888-0.00540.19450.2110PTA期权1.2967-0.09362.13140.04830.36850.8361甲醇期权0.6605-0.06860.74770.00090.29570.4231菜籽粕期权0.8238-0.33561.84940.02480.28820.7684动力煤期权#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00000.0422铜期权1.27520.36731.4337-0.04400.14550.2531橡胶期权0.2422-0.02930.2654-0.00360.24630.1939黄金期权1

8、.04150.46140.92690.02360.13540.0084铝期权1.33670.54601.1319-0.03670.19110.1599锌期权1.54890.65330.90190.01870.20240.0608上期能源原油期权1.20010.18021.9484-0.09960.41010.5907郑商所上期所大商所波动率情况郑商所上期所2022-6-102022-6-10标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所 投资咨询业务资格：京证监许可【投资咨询业务资格：京证监许可【20122012】7575号号 作者：作者：金融衍生品组金融衍生品组 牛秋乐牛秋乐 执业编号：执业

9、编号：F0268914 (F0268914 (从业从业) Z0002616 () Z0002616 (投资咨询投资咨询) ) 联系方式：联系方式：010010- -68578820/68578820/ 作者：作者：金融衍生品组金融衍生品组 彭博彭博 执业编号：执业编号：F0305572 (F0305572 (从业从业) Z0011662 () Z0011662 (投资咨询投资咨询) ) 联系方式：联系方式：010010- -68578617/68578617/ 作者：作者：金融衍生品组金融衍生品组 冯世佃冯世佃 执业编号：执业编号：F F 3049858(3049858(从业从业) Z0015

10、710() Z0015710(投资咨询投资咨询) ) 联系方式：联系方式： 成文时间：成文时间：2022022 2年年6 6月月1212日星期日星期日日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 更多投研资料 公众号：mtachn目录目录 一、豆粕期权一、豆粕期权 . 2 2 二、白糖期权二、白糖期权 . 3 3 三、铜期权三、铜期权 . 5 5 四、玉米期权四、玉米期权 . 6 6 五、棉花期权五、棉花期权 . 8 8 六、橡胶期权六、橡胶期权 . 9 9 七、铁矿石期权七、铁矿石期权 . 1111 八、八、PTAPTA 期权期权 . 1313 九、甲醇期权九、甲醇期权 . 1414 十、黄金期权

11、十、黄金期权 . 1515 十一、菜籽粕期权十一、菜籽粕期权 . 1717 十二、十二、LPGLPG 期权期权 . 1818 十三、动力煤期权十三、动力煤期权 . 2020 十四、聚丙烯期权十四、聚丙烯期权 . 2121 十五、塑料期权十五、塑料期权 . 2323 十六、十六、PVCPVC 期权期权 . 2525 十七、铝期权十七、铝期权 . 2626 十八、锌期权十八、锌期权 . 2828 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 十九、棕榈油期权十九、棕榈油期权 . 3030 二十、原油期权二十、原油期权 . 3131 一一、豆粕期权、豆

12、粕期权 1、成交持仓情况 表 1.1、豆粕期权合约成交持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购114206436391763454838认沽954822844836795912630豆粕期权20968872087544304174680.83612.0866 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.1：豆粕期权主力合约分执行价成交量情况 图 1.2：豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况 020004000600080001000012000140001600018000200002650275028502950305031503250335

13、034503550365037503850395040504150425043504450455046504750认购认沽 0500010000150002000025000300003500040000450002650275028502950305031503250335034503550365037503850395040504150425043504450455046504750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.3：豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.4：豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -2000020004000600080001

14、0000120002650275028502950305031503250335034503550365037503850395040504150425043504450455046504750认购认沽 -1000-500050010001500200025002650275028502950305031503250335034503550365037503850395040504150425043504450455046504750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 1.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 更多投研资料 公众号

15、：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第3页 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoM2209-C-4500171460.29330.09005.9566-1.6829-0.0935M2209-P-380012622-0.09340.04002.8923-0.8005-0.0219M2209-P-400011883-0.21530.08005.0632-1.3397-0.0631M2209-C-4750108730.14430.05003.9346-1.1748-0.0381M2209-C-470098290.16720.06004.33

16、60-1.2807-0.0458期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoM2209-P-400039765-0.21530.08005.0632-1.3397-0.0631M2209-P-405035858-0.25950.09005.6093-1.4826-0.0812M2209-P-380025959-0.09340.04002.8923-0.8005-0.0219M2209-P-370020859-0.06080.03002.0859-0.6015-0.0129M2209-P-365020790-0.04800.02001.7308-0.5068-0.0095

17、数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 1.5：豆粕主连 3 年历史波动率锥 图 1.6：豆粕期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.250.30.350.40.4510306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.10.20.30.40.50.62650275028502950305031503250335034503550365037503850395040504150425043504450455046504750认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Win

18、d 资讯，方正中期期货研究院整理 二二、白糖期权、白糖期权 1、成交持仓情况 表 2.1、白糖期权合约成交持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购76373451871416767389认沽5513630679512091732白糖期权1315097586619288591210.72190.3615 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 2.1：白糖期权主力合约分执行价成交量情况 图 2.2：白糖期权主力合约分执行价持仓量情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第4页 020004000

19、6000800010000120005200530054005500560057005800590060006100620063006400650066006700认购认沽 050001000015000200002500030000350005200530054005500560057005800590060006100620063006400650066006700认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 2.3：白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 2.4：白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -1000010002000300040005000600070

20、00800090005200530054005500560057005800590060006100620063006400650066006700认购认沽 -1000-50005001000150020005200530054005500560057005800590060006100620063006400650066006700认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 2.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoSR209C6300113340.24470.12007

21、.6018-1.1168-0.0496SR209C6700111340.07430.04003.4055-0.7034-0.0142SR209P58009877-0.10500.07004.4038-0.6027-0.0157SR209P57009575-0.06180.04002.9534-0.4356-0.0084SR209P59009465-0.20100.11006.7983-0.9458-0.0377 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoSR209C6700333120.07430.04003.4055-0.7034-0.0142SR209C610014

22、0470.51180.15009.6329-1.3784-0.1382SR209C6500128560.12400.06004.9567-0.8664-0.0238SR209C6300128030.24470.12007.6018-1.1168-0.0496SR209C6400125550.17170.09006.1690-0.9802-0.0333 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 2.5：白糖主连 3 年历史波动率锥 图 2.6：白糖期权主力合约隐含波动率情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第5页 00

23、.050.10.150.20.250.310306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.020.040.060.080.10.120.140.160.180.25200 5300 54005500 5600 5700 5800 59006000 6100 6200 6300 64006500 66006700认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 三三、铜期权、铜期权 1、成交持仓情况 表 3.1、铜期权合约成交持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR

24、 持仓量PCR认购1243585619422639认沽1585753452784589铜期权282926201472677281.27521.4337 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 3.1：铜期权主力合约分执行价成交量情况 图 3.2：铜期权主力合约分执行价持仓量情况 050010001500200025003000350040004500认购认沽 050010001500200025003000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 3.3：铜期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 3.4：铜期权主力合约分执行价持仓量变化情况 更多投研资料 公

25、众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第6页 -5000500100015002000认购认沽 -200-1000100200300400500600认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 3.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoCU2207P700003907-0.09630.010025.2080-17.8800-0.0397CU2207C7500036770.13080.010031.3693-21.6110-0.0545CU22

26、07P710002278-0.18250.010039.0693-24.7172-0.0777CU2207P720002046-0.34340.020054.2883-30.6641-0.1603CU2207C7400019550.22760.020044.5643-26.5963-0.0950 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoCU2207P700002623-0.09630.010025.2080-17.8800-0.0397CU2207C7500018610.13080.010031.3693-21.6110-0.0545CU2207P680001787-

27、0.03390.000011.1180-10.0046-0.0149CU2208P620001700-0.03180.000018.5417-7.1602-0.1028CU2207P730001621-0.58040.020057.6546-31.5963-0.3463 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 3.5：铜主连 3 年历史波动率锥 图 3.6：铜期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.250.30.350.410306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.040.090.140.190.240.290.34认购认

28、沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 四四、玉米期权、玉米期权 1、成交持仓情况 表 4.1、玉米期权合约成交持仓情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第7页 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购63854-346012639868573认沽50866-12680240872601玉米期权114720-4728150485891740.79660.9124 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 4

29、.1：玉米期权主力合约分执行价成交量情况 图 4.2：玉米期权主力合约分执行价持仓量情况 020004000600080001000012000认购认沽 05000100001500020000250003000035000400004500022402300236024202480254026002660272027802840290029603040316032803400296030403160认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 4.3：玉米期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 4.4：玉米期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -16000-14000-120

30、00-10000-8000-6000-4000-200002000400022402300236024202480254026002660272027802840290029603040316032803400296030403160认购认沽 -2000-1500-1000-500050010001500200025003000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 4.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoC2209-C-3000106300.19470.19003.

31、2073-0.5054-0.0206C2209-C-308067610.12110.12002.3455-0.4298-0.0127C2209-C-290062070.40310.31004.5026-0.6014-0.0477C2209-P-28005805-0.27060.29003.8526-0.4765-0.0264C2209-P-27004829-0.08940.12001.8820-0.2615-0.0068 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoC2209-C-3200387190.06790.06001.5275-0.3350-0.0070C2209

32、-C-3080297640.12110.12002.3455-0.4298-0.0127C2209-C-3000288090.19470.19003.2073-0.5054-0.0206C2209-P-270025157-0.08940.12001.8820-0.2615-0.0068C2209-C-3320178010.03850.04000.9740-0.2394-0.0035 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第8页 图 4.5：玉米主连 3 年历史波动率锥 图 4.6：玉米

33、期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.2510306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.040.090.140.190.240.290.342240228023202360240024402480252025602600264026802720276028002840288029202960300030803160324033203400认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 五五、棉花期权、棉花期权 1、成交持仓情况 表 5.1、棉花期权合约成交

34、持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购13849-4075803441588认沽10010862874821307棉花期权23859-321316782628950.72281.0888 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 5.1：棉花期权主力合约分执行价成交量情况 图 5.2：棉花期权主力合约分执行价持仓量情况 05001000150020002500174001760017800180001820018400186001880019000192001940019600198002000020400208002120021600220

35、00224002280023200236002400024400认购认沽 0200040006000800010000120001400017400176001780018000182001840018600188001900019200194001960019800200002040020800212002160022000224002280023200236002400024400认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 5.3：棉花期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 5.4：棉花期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -1200-1000-800-600-400-2

36、00020040060080017400176001780018000182001840018600188001900019200194001960019800200002040020800212002160022000224002280023200236002400024400认购认沽 -200-100010020030040017400176001780018000182001840018600188001900019200194001960019800200002040020800212002160022000224002280023200236002400024400认购认沽 更多投研

37、资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第9页 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 5.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoCF209C2360022110.04770.01008.0192-2.2764-0.0349CF209C2200013280.13510.020017.5151-4.0213-0.1155CF209C2400013250.03670.00006.4752-1.9004-0.0246CF209C2440012610

38、.03140.00005.6984-1.7661-0.0205CF209C2160012340.20380.020022.8045-5.3599-0.2036 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoCF209P2080012903-0.61830.030030.6213-7.0075-1.0715CF209C23600126480.04770.01008.0192-2.2764-0.0349CF209P2000012153-0.39710.030031.0322-7.2046-0.5463CF209C21600106490.20380.020022.8045-5.3

39、599-0.2036CF209P2040010448-0.50630.030032.0922-7.2829-0.7693 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 5.5：棉花主连 3 年历史波动率锥 图 5.6：棉花期权主力合约隐含波动率情况 00.10.20.30.40.50.610306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.050.10.150.20.250.3174001760017800180001820018400186001880019000192001940019600198002000020400208002120021600220

40、00224002280023200236002400024400认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 六六、橡胶期权、橡胶期权 1、成交持仓情况 表 6.1、橡胶期权合约成交持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购14042-1279752347802认沽3401-38871389226橡胶期权17443-16684662398280.24220.2654 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 6.1：橡胶期权主力合约分执行价成交量情况

41、图 6.2：橡胶期权主力合约分执行价持仓量情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第10页 05001000150020002500300011000112501150011750120001225012500127501300013250135001375014000142501450014750150001525015500157501600016250165001675017000172501750017750认购认沽 02000400060008000100001200014000160001800011000112501150011

42、750120001225012500127501300013250135001375014000142501450014750150001525015500157501600016250165001675017000172501750017750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 6.3：橡胶期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 6.4：橡胶期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000110001125011500117501200012250125001275013000132

43、50135001375014000142501450014750150001525015500157501600016250165001675017000172501750017750认购认沽 -200-150-100-5005010015020025030035011000112501150011750120001225012500127501300013250135001375014000142501450014750150001525015500157501600016250165001675017000172501750017750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院

44、整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 6.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoRU2209C1400024330.34950.030023.3411-4.7602-0.5587RU2209C1500020550.18520.020016.8605-3.9560-0.2675RU2209C1775020070.05230.00006.7639-2.1668-0.0634RU2207C1400018190.12410.03005.5378-6.4660-0.0138RU2209C160005570.10480.010011

45、.4660-3.0289-0.1392 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoRU2209C17750169750.05230.00006.7639-2.1668-0.0634RU2209C1500081810.18520.020016.8605-3.9560-0.2675RU2209C1400040280.34950.030023.3411-4.7602-0.5587RU2209C1600025580.10480.010011.4660-3.0289-0.1392RU2207C1400024950.12410.03005.5378-6.4660-0.0138 数据

46、来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 6.5：橡胶主连 3 年历史波动率锥 图 6.6：橡胶期权主力合约隐含波动率情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第11页 00.10.20.30.40.50.610306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.050.10.150.20.250.30.350.41100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750

47、1600016250165001675017000172501750017750认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 七七、铁矿石期权、铁矿石期权 1、成交持仓情况 表 7.1、铁矿石期权合约成交持仓情况 2022-6-10成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购4550014408628523993认沽70272170621504788825铁矿石期权11577231470213330128181.54442.3942 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 7.1

48、：铁矿石期权主力合约分执行价成交量情况 图 7.2：铁矿石期权主力合约分执行价持仓量情况 020004000600080001000012000140001600044047050053056059062065068071074077080083086089092095098010201080114012001260132013801440认购认沽 0500010000150002000025000300003500040000450004404705005305605906206506807107407708008308608909209509801020108011401200126013

49、2013801440认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 7.3：铁矿石期权主力合约分执行价成交量变化情况图 7.4：铁矿石期权主力合约分执行价持仓量变化情况 更多投研资料 公众号：mtachn 商品期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第12页 -2000-1000010002000300040005000600044047050053056059062065068071074077080083086089092095098010201080114012001260132013801440认购认沽 -3000-2500-2000-1500-1000-5000

50、50010001500200044047050053056059062065068071074077080083086089092095098010201080114012001260132013801440认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 7.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoI2209-C-1100139490.15970.16000.9026-0.4735-0.0158I2209-P-7009877-0.08480.08000.5780-0.3714-0