北京大学博弈论ppt课件第4章-不完全信息静态博弈.ppt

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2、POWERPOINT TEMPLATE 第四章第四章不完全信息静态博弈不完全信息静态博弈第一节第一节 不完全信息静态博弈概述不完全信息静态博弈概述v 在不完全信息静态博弈中，博弈参与者同时进行决策，但在不完全信息静态博弈中，博弈参与者同时进行决策，但博弈一方或多方并不了解博弈的全部信息。博弈一方或多方并不了解博弈的全部信息。v 只要在博弈中包含不完全信息，那么这样的博弈通常也被只要在博弈中包含不完全信息，那么这样的博弈通常也被称为贝叶斯博弈（称为贝叶斯博弈（Bayesian Game）。）。v 不完全信息静态博弈的均衡通常被称为贝叶斯纳什均衡不完全信息静态博弈的均衡通常被称为贝叶斯纳什均衡（B

3、ayesian Nash Equilibrium）v 现实经济生活中很多经济行为都符合不完全信息静态博弈现实经济生活中很多经济行为都符合不完全信息静态博弈的模式。的模式。v 例如：在二手车交易市场上，卖方对车况具有完全信息，例如：在二手车交易市场上，卖方对车况具有完全信息，但买方对车况不具备完全信息。因此，二手车市场上买方但买方对车况不具备完全信息。因此，二手车市场上买方和卖方的博弈是一个不完全信息博弈。和卖方的博弈是一个不完全信息博弈。v 又如：初次见面的两个陌生人，他们对对方的性格、人品、又如：初次见面的两个陌生人，他们对对方的性格、人品、爱好等都具备不完全信息。两人之间的交往博弈也往往建

4、爱好等都具备不完全信息。两人之间的交往博弈也往往建立在不完全信息的基础上。立在不完全信息的基础上。一、不完全信息古诺寡头博弈的定义一、不完全信息古诺寡头博弈的定义v 在古诺寡头博弈中，假设厂商在古诺寡头博弈中，假设厂商 1 的成本函数为的成本函数为 C(q1) = cq1。其中。其中 c 为外生常数。为外生常数。v 假设厂商假设厂商 2 的成本函数可能的成本函数可能 C(q2) = cHq2，也可能是，也可能是 C(q2) = cLq2。其中，。其中，CH 和和 CL 为外生常数，且为外生常数，且 CH CL 0。v 厂商厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cHq2 的概率为的

5、概率为 ，厂商，厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cLq2 的概率为的概率为 。1v 假设厂商假设厂商 1 和厂商和厂商 2 的信息情况：的信息情况：v 厂商厂商 2 明确知道自己的成本函数以及厂商明确知道自己的成本函数以及厂商1的成本函数。的成本函数。v 厂商厂商 1 明确知道自己的成本函数，但不能明确知道厂商明确知道自己的成本函数，但不能明确知道厂商 2 的成本函数。的成本函数。v 厂商厂商 1 知道厂商知道厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cHq2 的概率的概率为为 ，厂商，厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cLq2 的概率的概率为为

6、 。1二、不完全信息古诺寡头博弈的求解二、不完全信息古诺寡头博弈的求解v 由于厂商由于厂商 2 明确知道自己的成本函数和厂商明确知道自己的成本函数和厂商 1 的成本函数，因的成本函数，因此厂商此厂商 2 的决策过程与完全信息静态博弈下的决策过程没有本质的决策过程与完全信息静态博弈下的决策过程没有本质区别。区别。v 厂商厂商 2 将厂商将厂商 1 的产量看作给定。的产量看作给定。v 当厂商当厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cHq2 ，厂商，厂商 2 的产量为：的产量为：v 当厂商当厂商 2 的成本函数为的成本函数为 C(q2) = cLq2 ，厂商，厂商 2 的产量为：的产量

7、为：122HHAcqq122LLAcqqv 对于厂商对于厂商 1 来说，由于不能明确知道厂商来说，由于不能明确知道厂商 2 的信息，因的信息，因此只能按照对厂商此只能按照对厂商 2 的期望成本函数进行决策。的期望成本函数进行决策。v 将厂商将厂商 2 的反应函数和厂商的反应函数和厂商 1 的反应函数结合起来，得的反应函数结合起来，得到方程组到方程组121222122*(1)*2HHLLHLAcqqAcqqAqqcqv 不完全信息条件下的古诺寡头博弈均衡为：不完全信息条件下的古诺寡头博弈均衡为：1222( *(1)*)322(3)*(1)*622*(4)*6HLHHLLHLAcccqAcccqA

8、cccq三、古诺寡头博弈与信息三、古诺寡头博弈与信息v 完全信息静态寡头博弈的均衡为：完全信息静态寡头博弈的均衡为：v 当当 cH = cL = c 时：时：v 不完全信息静态博弈等价于完全信息静态博弈。不完全信息静态博弈等价于完全信息静态博弈。*1*233AcqAcq1222( *(1)*)2*(1)*33322(3)*(1)*22(3)*(1)*66322*(4)*22*(4)*663HLHHLLHLAcccAcccAcqAcccAcccAcqAcccAcccAcq专栏：托马斯专栏：托马斯 贝叶斯和贝叶斯公式贝叶斯和贝叶斯公式v 托马斯托马斯 贝叶斯（贝叶斯（Thomas Bayes）于）

9、于 1702 年出生于年出生于英国伦敦。英国伦敦。v 贝叶斯是著名的数学家、统计学家和神学家。贝叶斯是著名的数学家、统计学家和神学家。v 贝叶斯十七岁时进入英国著名的爱丁堡大学学习逻辑学和神贝叶斯十七岁时进入英国著名的爱丁堡大学学习逻辑学和神学，著作颇丰。学，著作颇丰。v 1742 年，贝叶斯荣任英国皇家学会会员。年，贝叶斯荣任英国皇家学会会员。v 贝叶斯对概率论和数理统计理论的早期发展做出了杰出的奠贝叶斯对概率论和数理统计理论的早期发展做出了杰出的奠基性贡献基性贡献v 贝叶斯对统计理论的主要贡献是提出了贝叶斯对统计理论的主要贡献是提出了“逆概率逆概率”这个概念，这个概念，v 贝叶斯推导出后来

10、以他的名字命名的贝叶斯推导出后来以他的名字命名的“贝叶斯公式贝叶斯公式（Bayesian Law）”v 全概公式全概公式 设试验设试验 E 的样本空间为的样本空间为 ，事件，事件 构成样本空间构成样本空间的一个划分（或构成一个完备事件组），且的一个划分（或构成一个完备事件组），且 P(Ai) 0，i = 1,2,n。则对任意一个事件。则对任意一个事件 B，有：，有：12,.,nA AA1( )() (/)niiiP BP A P B Av 贝叶斯公式（逆概公式）贝叶斯公式（逆概公式）v 设试验设试验 E 的的样本空间为的的样本空间为 ，事件，事件 构成样本空构成样本空间的一个划分（或构成一个完

11、备事件组），且间的一个划分（或构成一个完备事件组），且 P(Ai) 0，i = 1,2,n。则对任意一个事件。则对任意一个事件 B，有，有12,.,nA AA1() (/)(/)() (/)jjjniiiP A P B AP ABP A P B A1,2,.,jn第二节第二节 海萨尼转换海萨尼转换v可以用博弈树表示完全信息动态博弈。可以用博弈树表示完全信息动态博弈。v美裔经济学家约翰美裔经济学家约翰 海萨尼（海萨尼（John Harsanyi）提出了海萨尼转换（提出了海萨尼转换（Harsanyi Transformation）方法。）方法。v通过海萨尼转换，可以将不完全信息静态博弈转化通过海萨

12、尼转换，可以将不完全信息静态博弈转化为博弈树的表达方式。为博弈树的表达方式。一、不完全信息与一、不完全信息与“市场争夺战市场争夺战”博弈博弈v 假设市场中有一个在位者和一个潜在进入者。假设市场中有一个在位者和一个潜在进入者。v 潜在进入者有两个策略可以选择：潜在进入者有两个策略可以选择：“进入进入”或者或者“不进入不进入”。v 在位者有两个策略可以选择：在位者有两个策略可以选择：“斗争斗争”或者或者“默许默许”。v 在位者可能是在位者可能是“高效型高效型”企业，也可能是企业，也可能是“低效型低效型”企业。企业。v 在位者不同类型对应不同博弈情况。在位者不同类型对应不同博弈情况。v 在位者为在位

13、者为“高效型高效型”企业企业v 在位者为在位者为“低效型低效型”企业企业在位者在位者斗争斗争默许默许潜在进入者潜在进入者进入进入（-10，10）（5，5）不进入不进入（0，20）（0，15）在位者在位者斗争斗争默许默许潜在进入者潜在进入者进入进入（-10，-10）（5，5）不进入不进入（0，10）（0，15）v 如果在位者是一个如果在位者是一个“善于斗争善于斗争”的高效型在位者。的高效型在位者。n“斗争斗争”是在位者的严格占优策略。是在位者的严格占优策略。n当在位者一定会选择当在位者一定会选择“斗争斗争”，时，潜在进入者会选择，时，潜在进入者会选择“不进入不进入”。n博弈的纳什均衡是：（在位者

14、选择博弈的纳什均衡是：（在位者选择“斗争斗争”，潜在进入者选择，潜在进入者选择“不不进入进入”）。）。v 如果在位者是一个如果在位者是一个“不善于斗争不善于斗争”的低效型在位者。的低效型在位者。n“默许默许”是在位者的严格占优策略。是在位者的严格占优策略。n当在位者一定会选择当在位者一定会选择“默许默许”时，潜在进入者会选择时，潜在进入者会选择“进入进入”。n博弈的纳什均衡是：（在位者选择博弈的纳什均衡是：（在位者选择“默许默许”，潜在进入者选择，潜在进入者选择“进进入入”）。）。v 在位者究竟是在位者究竟是“高效型高效型”还是还是“低效型低效型”？v 在位者知道自己的信息，但潜在进入者不知道

15、在位者的信息。在位者知道自己的信息，但潜在进入者不知道在位者的信息。v 潜在进入者不知道在位者是潜在进入者不知道在位者是“高效型高效型”企业还是企业还是“低效型低效型”企业。企业。v 如果在位者是如果在位者是“高效型高效型”，那么潜在进入者会选择，那么潜在进入者会选择“不进入不进入”v 如果在位者是如果在位者是“低效型低效型”，那么潜在进入者会选择，那么潜在进入者会选择“进入进入”。二、先验判断和海萨尼转换二、先验判断和海萨尼转换v 作为一个具备不完全信息的潜在进入者，潜在进入者如作为一个具备不完全信息的潜在进入者，潜在进入者如何进行决策选择？何进行决策选择？v 在这种情况下，潜在进入者必须对

16、在位者的类型进行先在这种情况下，潜在进入者必须对在位者的类型进行先验判断。验判断。v 这种先验判断也称具备不完全信息的潜在进入者的先验这种先验判断也称具备不完全信息的潜在进入者的先验信念（信念（Prior Belief）v 潜在进入者可以先验的对在位者可能类型的概率分布做潜在进入者可以先验的对在位者可能类型的概率分布做一个判断。一个判断。v 海萨尼提出了引入海萨尼提出了引入“自然（自然（Nature）”的想法。的想法。v 将先验概率（将先验概率（Prior Probability）转化为由）转化为由“自然自然”最先进行选择的模式。最先进行选择的模式。v 也就是说：潜在进入者对在位者的类型有一个

17、先验判断：也就是说：潜在进入者对在位者的类型有一个先验判断：在位者为在位者为“高效型高效型”企业的概率为企业的概率为“p”，在位者为低，在位者为低效型企业的概率为效型企业的概率为“1 - p”。将这种先验信念转化为。将这种先验信念转化为“自然自然”的选择。的选择。海萨尼转化示例海萨尼转化示例专栏：海萨尼简介专栏：海萨尼简介v 约翰约翰 海萨尼于海萨尼于 1920 年年 5 月出生于匈牙利布达佩斯。月出生于匈牙利布达佩斯。v 海萨尼海萨尼 1944 年于布达佩斯大学获得药理学学士学位。年于布达佩斯大学获得药理学学士学位。v 海萨尼具有犹太血统，在第二次世界大战期间，海萨尼海萨尼具有犹太血统，在第

18、二次世界大战期间，海萨尼险些被纳粹送往奥地利集中营。险些被纳粹送往奥地利集中营。v 二战期间，海萨尼躲避在耶稣会修道院才得以幸存。二战期间，海萨尼躲避在耶稣会修道院才得以幸存。v 第二次世界大战结束后，海萨尼回到布达佩斯大学，于第二次世界大战结束后，海萨尼回到布达佩斯大学，于 1947 年获得哲学博士学位。年获得哲学博士学位。v 1950 年，海萨尼与未婚妻逃离匈牙利，经奥地利辗转年，海萨尼与未婚妻逃离匈牙利，经奥地利辗转到达澳大利亚。到达澳大利亚。v 海萨尼在悉尼开始了经济学的学习并在经济学主流期刊上海萨尼在悉尼开始了经济学的学习并在经济学主流期刊上发表了多篇论文。发表了多篇论文。v 195

19、8 年，海萨尼前往美国斯坦福大学，并于年，海萨尼前往美国斯坦福大学，并于 1959 年年获得斯坦福大学经济学博士学位。获得斯坦福大学经济学博士学位。v 1964 年海萨尼开始在美国伯克利大学任教，直至年海萨尼开始在美国伯克利大学任教，直至 1990 年退休。年退休。v 晚年的海萨尼受阿兹海默症困扰，于晚年的海萨尼受阿兹海默症困扰，于 2000 年去世。年去世。v 海萨尼对博弈理论最大的突破在于对不完全信息博弈的研海萨尼对博弈理论最大的突破在于对不完全信息博弈的研究。究。v 海萨尼将博弈参与者分成一些海萨尼将博弈参与者分成一些“类型类型”。v 博弈参与者知道自己的类型，不知道博弈对手的类型，但博

20、弈参与者知道自己的类型，不知道博弈对手的类型，但知道博弈对手的类型分布。知道博弈对手的类型分布。v 在此基础上，博弈参与者可以形成对博弈对手类型概率分在此基础上，博弈参与者可以形成对博弈对手类型概率分布的先验判断，进而利用贝叶斯统计理论对不完全信息博布的先验判断，进而利用贝叶斯统计理论对不完全信息博弈进行分析研究。弈进行分析研究。v 海萨尼对博弈理论的发展做出了重要贡献。海萨尼对博弈理论的发展做出了重要贡献。v 海萨尼的许多研究思想颇具开创性，很大程度上丰富了人们认海萨尼的许多研究思想颇具开创性，很大程度上丰富了人们认知世界的思路和工具。知世界的思路和工具。v 1994 年，因为在博弈论领域的

21、杰出贡献，约翰年，因为在博弈论领域的杰出贡献，约翰 海萨尼和约海萨尼和约翰翰 纳什、莱茵哈德纳什、莱茵哈德 泽尔滕分享了当年度的诺贝尔经济学奖。泽尔滕分享了当年度的诺贝尔经济学奖。v 海萨尼转换巧妙的将不完全信息静态博弈转化成了完全但不完海萨尼转换巧妙的将不完全信息静态博弈转化成了完全但不完美信息动态博弈。美信息动态博弈。v 通过海斯尼转换，可以将完全信息动态博弈中的研究方法移植、通过海斯尼转换，可以将完全信息动态博弈中的研究方法移植、应用于对不完全信息博弈的研究中。应用于对不完全信息博弈的研究中。三、求解不完全信息三、求解不完全信息“市场争夺战市场争夺战”博弈博弈v 潜在进入者有一个信息集。

22、潜在进入者有一个信息集。v 在位者有两个信息集。在位者有两个信息集。v 潜在进入者的策略空间潜在进入者的策略空间 SE 包含两个元素：包含两个元素：SE = 进入，进入，不进入不进入。v 在位者的策略空间在位者的策略空间 SI 包含四个元素：包含四个元素：SI = （斗争，（斗争，斗争），（斗争，默许），（默许，斗争），（默许，斗争），（斗争，默许），（默许，斗争），（默许，默许）默许）。v 当在位者为当在位者为“高效型高效型”时时n在位者考虑在在位者考虑在“斗争斗争”和和“默许默许”两种策略之间选择两种策略之间选择n“斗争斗争”是在位者的严格占优策略是在位者的严格占优策略n当在位者为当在位者

23、为“高效型高效型”时，不管潜在进入者选择时，不管潜在进入者选择“进入进入”还是还是“不进入不进入”，在位者都将选择，在位者都将选择“斗争斗争”v 当在位者为当在位者为“低效型低效型”时时n在位者考虑在在位者考虑在“斗争斗争”和和“默许默许”两种策略之间选择时两种策略之间选择时n“默许默许”是在位者的严格占优策略是在位者的严格占优策略n当在位者为当在位者为“低效型低效型”时，不管潜在进入者选择时，不管潜在进入者选择“进入进入”还是还是“不进入不进入”，在位者都将选择，在位者都将选择“默许默许”v 在位者会选择（斗争、默许）作为自己的策略，在位者会选择（斗争、默许）作为自己的策略，v 潜在进入者据

24、此选择自己的策略。潜在进入者据此选择自己的策略。v 潜在进入者对在位者的类型信息不了解，但了解在位者为不同潜在进入者对在位者的类型信息不了解，但了解在位者为不同类型的概率。类型的概率。v 在位者为在位者为“高效型高效型”企业的概率为企业的概率为 p。当在位者为。当在位者为“高效型高效型”企业时，潜在进入者选择企业时，潜在进入者选择“进入进入”策略的收益为策略的收益为 -10，选择，选择“不进入不进入”策略的收益为策略的收益为 0。v 在位者为在位者为“低效型低效型”企业的概率为企业的概率为 1 - p。当在位者为。当在位者为“低效低效型型”企业时，潜在进入者选择企业时，潜在进入者选择“进入进入

25、”策略的收益为策略的收益为 5，选择，选择“不进入不进入”策略的收益为策略的收益为 0。v 潜在进入者只能根据自己的先验信念来计算期望收益。潜在进入者只能根据自己的先验信念来计算期望收益。v 潜在进入者选择潜在进入者选择“进入进入”策略的期望收益为：策略的期望收益为：v 潜在进入者选择潜在进入者选择“不进入不进入”策略的期望收益为：策略的期望收益为：v 当当 p 1/3 时，潜在进入者选择时，潜在进入者选择“进入进入”的期望收益小于选择的期望收益小于选择“不不进入进入”的期望收益。的期望收益。v 当当 p = 1/3 时，潜在进入者选择时，潜在进入者选择“进入进入”的期望收益等于选择的期望收益

26、等于选择“不不进入进入”的期望收益。的期望收益。*( 10)(1)*55 15ppp*0(1)*00ppv 当当 p 1/3 时，博弈的纯策略纳什均衡为（斗争，默时，博弈的纯策略纳什均衡为（斗争，默许），不进入）。许），不进入）。v 不完全信息静态博弈的均衡通常被称为贝叶斯纳什均衡，不完全信息静态博弈的均衡通常被称为贝叶斯纳什均衡，简称贝叶斯均衡（简称贝叶斯均衡（Bayesian Equilibrium）。）。v 潜在进入者选择何种策略，与潜在进入者对在位者的先验潜在进入者选择何种策略，与潜在进入者对在位者的先验信念密切相关。信念密切相关。v 如果潜在进入者认为在位者为如果潜在进入者认为在位者

27、为“高效型高效型”企业的概率较小，企业的概率较小，那么潜在进入者会选择那么潜在进入者会选择“进入进入”。v 如果潜在进入者认为在位者为如果潜在进入者认为在位者为“低效型低效型”企业的概率较大，企业的概率较大，那么潜在进入者会选择那么潜在进入者会选择“不进入不进入”。第三节第三节 现实中的贝叶斯博弈和均衡现实中的贝叶斯博弈和均衡v 一、黔之驴一、黔之驴 “黔无驴，有好事者，船载以入；至则无可用，放之山下。虎见之，黔无驴，有好事者，船载以入；至则无可用，放之山下。虎见之，庞然大物也，以为神。蔽林间窥之，稍出近之，慭慭然，莫相知。庞然大物也，以为神。蔽林间窥之，稍出近之，慭慭然，莫相知。 他日，驴一

28、鸣，虎大骇，远遁，以为且噬已也，甚恐！然往来视之，他日，驴一鸣，虎大骇，远遁，以为且噬已也，甚恐！然往来视之，觉无异能者，益习其声，又近出前后，终不敢搏。稍近益狎，荡倚觉无异能者，益习其声，又近出前后，终不敢搏。稍近益狎，荡倚冲冒。驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计之曰：冲冒。驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计之曰：“技止此耳！技止此耳！”因跳踉因跳踉大阚，断其喉，尽其肉，乃去。大阚，断其喉，尽其肉，乃去。 噫！形之庞也，类有德；声；之宏也，类有能。向不出其技，虎虽噫！形之庞也，类有德；声；之宏也，类有能。向不出其技，虎虽猛，疑畏卒不敢取，今若是焉，悲夫！猛，疑畏卒不敢取，今若是焉，悲夫！”1“黔之驴黔之驴”

29、与不完全信息与不完全信息v 在在“黔之驴黔之驴”的故事中，由于贵州原本没有驴，因此老的故事中，由于贵州原本没有驴，因此老虎初次见到驴时，并不知道驴是个什么样的动物。虎初次见到驴时，并不知道驴是个什么样的动物。v 老虎躲避在林中窥探驴。老虎躲避在林中窥探驴。v 老虎观察到驴的外形：庞然大物。老虎观察到驴的外形：庞然大物。v 从博弈的角度分析，贵州的老虎原来没有见过驴，对驴从博弈的角度分析，贵州的老虎原来没有见过驴，对驴不了解。因此老虎具备不完全信息。不了解。因此老虎具备不完全信息。v 老虎认为驴可能是两种类型：老虎认为驴可能是两种类型：“猛兽猛兽”或者或者“弱畜弱畜”。v 驴为驴为“猛兽猛兽”的

30、博弈支付矩阵的博弈支付矩阵v 驴为驴为“善畜善畜”的博弈支付矩阵的博弈支付矩阵老虎老虎进攻进攻不进攻不进攻驴驴反抗反抗（10，-10）（5，0）不反抗不反抗（-100，100）（0，0）老虎老虎进攻进攻不进攻不进攻驴驴反抗反抗（-50，100）（5，0）不反抗不反抗（-100，100）（0，0）v 驴是驴是“猛兽猛兽”情况下：情况下：v 如果老虎选择如果老虎选择“进攻进攻”，驴选择，驴选择“反抗反抗”，则厉害的驴会得到，则厉害的驴会得到收益收益 10，而老虎得到收益，而老虎得到收益 -10。v 如果老虎选择如果老虎选择“进攻进攻”，驴选择，驴选择“不反抗不反抗”，则驴被老虎吃掉，则驴被老虎吃掉

31、，驴得到收益驴得到收益 -100，老虎得到收益，老虎得到收益 100。v 如果老虎选择如果老虎选择“不进攻不进攻”，驴选择，驴选择“反抗反抗”，则驴和老虎没有，则驴和老虎没有正面接触，但驴更有面子。驴得到收益正面接触，但驴更有面子。驴得到收益 5，老虎得到收益，老虎得到收益 0。v 如果老虎选择如果老虎选择“不进攻不进攻”，驴选择，驴选择“不反抗不反抗”，则驴和老虎均，则驴和老虎均得到收益得到收益 0。老虎均得到收益。老虎均得到收益 0。v 驴是驴是“弱畜弱畜”的情况下：的情况下：v 如果老虎选择如果老虎选择“进攻进攻”，驴选择，驴选择“反抗反抗”，则驴仍然难免被老，则驴仍然难免被老虎吃掉的命

32、运。驴牺牲得很英勇，驴得到收益虎吃掉的命运。驴牺牲得很英勇，驴得到收益 -50，老虎得到，老虎得到收益收益 100。v 如果老虎选择如果老虎选择“进攻进攻”，驴选择，驴选择“不反抗不反抗”，则驴毫无反抗的，则驴毫无反抗的被老虎吃掉，驴得到收益被老虎吃掉，驴得到收益 -100，老虎得到收益，老虎得到收益 100。v 如果老虎选择如果老虎选择“不进攻不进攻”，驴选择，驴选择“反抗反抗”，则赢了面子的驴，则赢了面子的驴得到收益得到收益 5，老虎得到收益，老虎得到收益 0。v 如果老虎选择如果老虎选择“不进攻不进攻”，驴选择，驴选择“不反抗不反抗”，则驴和老虎均，则驴和老虎均得到收益得到收益 0。2“

33、黔之驴黔之驴”博弈的海萨尼转换博弈的海萨尼转换v 老虎不知道驴究竟是老虎不知道驴究竟是“猛兽猛兽”还是还是“弱畜弱畜”。v 老虎具有先验信念。老虎具有先验信念。v 老虎认为驴是老虎认为驴是“猛兽猛兽”的概率为的概率为“p”，驴为，驴为“弱畜弱畜”的概率为的概率为“1 - p”。v 可根据海萨尼转换将可根据海萨尼转换将“黔之驴黔之驴”转化为博弈树的表达形转化为博弈树的表达形式。式。海萨尼转换后的海萨尼转换后的“黔之驴黔之驴”博弈博弈3“黔之驴黔之驴”博弈的均衡博弈的均衡v 老虎选择老虎选择“进攻进攻”策略的期望收益为：策略的期望收益为：v 老虎选择老虎选择“不进攻不进攻”策略的期望收益为：策略的

34、期望收益为：v 当当 p 10/11 时，老虎选择时，老虎选择“进攻进攻”策略的期望收益策略的期望收益小于选择小于选择“不进攻不进攻”策略的期望收益。策略的期望收益。*( 10)(1)*100100 110ppp*0(1)*00ppv 老虎初次见驴时，从外观上，觉得驴老虎初次见驴时，从外观上，觉得驴“庞然大物也庞然大物也“，并且，并且“以为神以为神”。v 这时老虎的先验信念认为：这时老虎的先验信念认为：p 10/11。v 因此老虎选择因此老虎选择“不进攻不进攻”。v 老虎躲在远处暗暗观察驴。老虎躲在远处暗暗观察驴。v 当驴发出了老虎从来没有听过的叫声时，老虎很害怕。老虎当驴发出了老虎从来没有听

35、过的叫声时，老虎很害怕。老虎修正了自己的先验概率。这时的老虎觉得驴是修正了自己的先验概率。这时的老虎觉得驴是“猛兽猛兽”的概的概率进一步增大。率进一步增大。v 随着时间的推移，老虎进一步观察驴。随着时间的推移，老虎进一步观察驴。v “然往来视之，觉无异能者，益习其声，又近出前后，终不然往来视之，觉无异能者，益习其声，又近出前后，终不敢搏。稍近益狎，荡倚冲冒。驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计敢搏。稍近益狎，荡倚冲冒。驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计之曰：之曰：“技止此耳！技止此耳！”。v 随着老虎对驴的了解日益加深，老虎不断修正自己的先验概随着老虎对驴的了解日益加深，老虎不断修正自己的先验概率。率。v 当老

36、虎发现驴其实没什么特别之处后，老虎逐渐产生了当老虎发现驴其实没什么特别之处后，老虎逐渐产生了 p 10/11 的先验信念。的先验信念。v 当老虎发现驴其实只会踢踢腿后，老虎大喜，明确了自己了当老虎发现驴其实只会踢踢腿后，老虎大喜，明确了自己了 p 10/11 的先验判断的先验判断 。v 因此老虎果断的选择了因此老虎果断的选择了“进攻进攻”策略。吃掉了驴。策略。吃掉了驴。二、王莽篡汉二、王莽篡汉v 王莽字巨君，生于汉元帝初元四年（公元前四十五年）。王莽字巨君，生于汉元帝初元四年（公元前四十五年）。v 王莽的性格具有多面性。王莽的性格具有多面性。v 为人臣子时，王莽非常谦恭礼让。为人臣子时，王莽非

37、常谦恭礼让。v 不料王莽日后篡夺了汉朝江山。不料王莽日后篡夺了汉朝江山。v 可以通过不完全信息博弈的分析方法重新审视王莽篡汉可以通过不完全信息博弈的分析方法重新审视王莽篡汉的故事。的故事。1“王莽篡汉王莽篡汉”的故事梗概的故事梗概v 王莽生于汉元帝初元四年，其姑母王政君是汉元帝的皇后。王莽生于汉元帝初元四年，其姑母王政君是汉元帝的皇后。v 王莽幼时便因极为孝顺母亲而有好名声。王莽幼时便因极为孝顺母亲而有好名声。v 王莽生活俭朴，平日博学多览，手不释卷。王莽生活俭朴，平日博学多览，手不释卷。v 得到世人的普遍称赞和高度评价。得到世人的普遍称赞和高度评价。v 王莽的大伯父王凤官居大司马。王莽的大伯

38、父王凤官居大司马。v 王凤生病时，王莽亲自煎药尝汤，守在榻前数月，不眠不休。王凤生病时，王莽亲自煎药尝汤，守在榻前数月，不眠不休。v 王凤深受感动，临终前向皇帝举荐王莽。王凤深受感动，临终前向皇帝举荐王莽。v 汉成帝阳朔三年，王莽官拜黄门郎。汉成帝阳朔三年，王莽官拜黄门郎。v 随着王莽职位的升迁，王莽谦虚守礼的处世作风并没有丝毫改随着王莽职位的升迁，王莽谦虚守礼的处世作风并没有丝毫改变。进一步得到朝野上下的称赞和信任。变。进一步得到朝野上下的称赞和信任。v 王莽三十八岁时，官拜大司马。王莽三十八岁时，官拜大司马。v 成帝病逝后，太子哀帝即位，王莽成了国家最高行政执成帝病逝后，太子哀帝即位，王莽

39、成了国家最高行政执行人。行人。v 公元九年，一向谦恭守礼的王莽处心积虑的篡夺了汉朝公元九年，一向谦恭守礼的王莽处心积虑的篡夺了汉朝政权，改国号为政权，改国号为“新新”，舆论大哗。，舆论大哗。v 王莽一生韬光养晦，在篡汉之前，世人皆以周公比王莽。王莽一生韬光养晦，在篡汉之前，世人皆以周公比王莽。v 后人对后人对“王莽篡汉王莽篡汉”也多有评论。也多有评论。v 从博弈论角度，可以对从博弈论角度，可以对“王莽篡汉王莽篡汉”一事进行解读。一事进行解读。2“王莽篡汉王莽篡汉”的博弈解读的博弈解读v 对于汉朝皇室而言，他们总是希望能找到忠于汉室、德对于汉朝皇室而言，他们总是希望能找到忠于汉室、德才兼备的人才

40、为自己服务。才兼备的人才为自己服务。v 王莽是一个可以被提拔的候选对象。王莽是一个可以被提拔的候选对象。v 但是但是“人心隔肚皮人心隔肚皮”，王莽究竟是怎样的人，汉朝皇室，王莽究竟是怎样的人，汉朝皇室并不能确定。并不能确定。v 王莽可能是王莽可能是“真君子真君子”，也可能是，也可能是“伪君子伪君子” 。v 王莽为王莽为“真君子真君子”的博弈矩阵的博弈矩阵v 王莽为王莽为“真君子真君子”的博弈矩阵的博弈矩阵汉朝皇室汉朝皇室提拔提拔不提拔不提拔王莽王莽伪装伪装（1000，-1000） （-10，0）不伪装不伪装（-100，10）（-20，0）汉朝皇室汉朝皇室提拔提拔不提拔不提拔王莽王莽伪装伪装（5

41、0，50）（-10，0）不伪装不伪装（100，100）（10，0）v 在王莽为在王莽为“真君子真君子”的情况下：的情况下：v 如果王莽选择如果王莽选择“伪装伪装”策略，汉朝皇室选择策略，汉朝皇室选择“提拔提拔”策略，则汉朝策略，则汉朝皇室被王莽蒙蔽，最终产生皇室被王莽蒙蔽，最终产生“王莽篡汉王莽篡汉”的悲剧。王莽得到收益的悲剧。王莽得到收益 1000，汉皇室被倾覆，得到收益，汉皇室被倾覆，得到收益 -1000。v 如果王莽选择如果王莽选择“伪装伪装”，汉皇室选择，汉皇室选择“不提拔不提拔”，那么王莽伪装一，那么王莽伪装一番番 ，未见成效，获得收益，未见成效，获得收益 -10。汉朝皇室得到收益。

42、汉朝皇室得到收益 0。v 如果王莽选择如果王莽选择“不伪装不伪装”，汉朝皇室选择，汉朝皇室选择“提拔提拔”，那么汉朝皇室，那么汉朝皇室很容易就发现了身居高位的王莽是一个伪君子，那么皇室会立即清很容易就发现了身居高位的王莽是一个伪君子，那么皇室会立即清除王莽。王莽得到收益除王莽。王莽得到收益 -100。汉朝皇室得到收益。汉朝皇室得到收益 10。v 如果王莽选择如果王莽选择“不伪装不伪装”，汉朝皇室选择，汉朝皇室选择“不提拔不提拔”，那么王莽的，那么王莽的本性暴露于世，遭人鄙夷，得到收益本性暴露于世，遭人鄙夷，得到收益 -20，汉朝皇室得到收益，汉朝皇室得到收益 0。v 在王莽为在王莽为“伪君子伪

43、君子”的情况下：的情况下：v 如果王莽选择如果王莽选择“伪装伪装”策略，汉朝皇室选择策略，汉朝皇室选择“提拔提拔”策略，则真君策略，则真君子王莽官居高位，为国效力，得到收益子王莽官居高位，为国效力，得到收益 50。汉朝皇室得到。汉朝皇室得到 50。v 如果王莽选择如果王莽选择“伪装伪装”，汉皇室选择，汉皇室选择“不提拔不提拔”，那么王莽获得收，那么王莽获得收益益 -10。汉朝皇室得到收益。汉朝皇室得到收益 0。v 如果王莽选择如果王莽选择“不伪装不伪装”，汉朝皇室选择，汉朝皇室选择“提拔提拔”，那么君臣之间，那么君臣之间坦诚相对，各守本分，各得其所。王莽得到收益坦诚相对，各守本分，各得其所。王

44、莽得到收益 100。汉朝皇室得。汉朝皇室得到收益到收益 100。v 如果王莽选择如果王莽选择“不伪装不伪装”，汉朝皇室选择，汉朝皇室选择“不提拔不提拔”，那么王莽坦，那么王莽坦诚做人，但无官职，得到收益诚做人，但无官职，得到收益 10。汉朝皇室得到收益。汉朝皇室得到收益 0。3“王莽篡汉王莽篡汉”的海萨尼转换和博弈均衡的海萨尼转换和博弈均衡海萨尼转换后的海萨尼转换后的“王莽篡汉王莽篡汉”博弈博弈v 当当 p 1/11 时，汉朝皇室选择时，汉朝皇室选择“提拔提拔”策略的期望收益小于选择策略的期望收益小于选择“不提拔不提拔”策略的期望收益。策略的期望收益。v 因此，汉朝皇室是否提拔王莽，取决于汉朝

45、皇室对王莽的先验信念因此，汉朝皇室是否提拔王莽，取决于汉朝皇室对王莽的先验信念“p”。v 由于王莽一直以来都表现得谦恭有礼，汉朝皇室认为王莽是由于王莽一直以来都表现得谦恭有礼，汉朝皇室认为王莽是“伪君伪君子子”的概率很小（满足的概率很小（满足 p 1/11 的条件）。的条件）。v 因此汉朝皇室选择因此汉朝皇室选择“提拔提拔”王莽。王莽。v 但王莽实际上是一个但王莽实际上是一个“伪君子伪君子”。当王莽具备了足够实力后，王莽。当王莽具备了足够实力后，王莽便篡取了汉朝天下。便篡取了汉朝天下。三、战略性贸易政策三、战略性贸易政策v 当某种产品的国际市场呈现为寡头竞争的市场结构时，当某种产品的国际市场呈

46、现为寡头竞争的市场结构时，战略性贸易政策便应运而生战略性贸易政策便应运而生 。v 为了帮助本国企业打败国外竞争对手，获得超额垄断利为了帮助本国企业打败国外竞争对手，获得超额垄断利润，各国政府有时会对本国企业采取润，各国政府有时会对本国企业采取“补贴补贴”政策。政策。v 在美国波音公司（在美国波音公司（The Boeing Company）和欧洲空）和欧洲空中客车公司（中客车公司（Airbus S.A.S.）的国际竞争中，就充分）的国际竞争中，就充分体现了战略性贸易政策的应用。体现了战略性贸易政策的应用。v 波音公司的前身是波音公司的前身是 1916 年由威廉年由威廉 波音（波音（William

47、 Boeing）创）创立的太平洋航空制品公司。立的太平洋航空制品公司。1934 年波音飞机公司建立。年波音飞机公司建立。v 空中客车公司是欧洲一家民航飞机制造公司，空中客车公司是欧洲一家民航飞机制造公司，1970 年于法国图卢年于法国图卢兹成立。兹成立。v 空中客车公司作为一个欧洲航空公司的联合企业，其创建的初衷便空中客车公司作为一个欧洲航空公司的联合企业，其创建的初衷便是为了同波音这样的业已成规模的美国公司竞争，分享国际飞机制是为了同波音这样的业已成规模的美国公司竞争，分享国际飞机制造和出口行业的巨额利润。造和出口行业的巨额利润。v 波音公司的建立时间远早于空中客车公司，波音公司已经在市场中

48、波音公司的建立时间远早于空中客车公司，波音公司已经在市场中站稳脚跟，占据了一定的垄断地位和优势。站稳脚跟，占据了一定的垄断地位和优势。v 从战略性贸易政策的角度分析，欧洲政府有可能通过补贴空中客车从战略性贸易政策的角度分析，欧洲政府有可能通过补贴空中客车公司，以帮助空中客车公司在国际市场竞争中获得竞争优势。公司，以帮助空中客车公司在国际市场竞争中获得竞争优势。v 波音公司为波音公司为“无先发优势无先发优势”公司且欧洲政府补贴公司且欧洲政府补贴v 波音公司为波音公司为“有先发优势有先发优势”公司且欧洲政府补贴公司且欧洲政府补贴空中客车公司空中客车公司生产生产不生产不生产波音公司波音公司生产生产（

49、-5，5）（100，0）不生产不生产（0，110）（0，0）空中客车公司空中客车公司生产生产不生产不生产波音公司波音公司生产生产（5，5）（125，0）不生产不生产（0，110）（0，0）第四节第四节 机制设计机制设计v 经济机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息经济机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下，怎样设计一套机制（规不完全及决策分散化的条件下，怎样设计一套机制（规则或制度）来达到既定目标则或制度）来达到既定目标 。v 现实生活中关于机制设计的例子很多。现实生活中关于机制设计的例子很多。v 薪酬机制薪酬机制v 委托、代理机制委托、代理机制v 经济发

50、展体制：计划还是市场？经济发展体制：计划还是市场？一、一、“大锅饭大锅饭”与体制改革与体制改革v 我国在我国在 20 世纪世纪 50 年代曾经普遍实行年代曾经普遍实行“大锅饭大锅饭”的企业管理的企业管理制度。制度。v 在在“大锅饭大锅饭”的机制下，企业工人的机制下，企业工人“干多干少一个样，干好干干多干少一个样，干好干坏一个样坏一个样”。因此，造成企业工人普遍人浮于事，工作效率低。因此，造成企业工人普遍人浮于事，工作效率低。v 我国自我国自 1978 年起开始实行体制改革，采取年起开始实行体制改革，采取“按劳分配、多按劳分配、多劳多得劳多得”的分配体制。的分配体制。v 新体制充分调动了工人工作