答案华南农业大学期末考试试卷答案（B专用）.doc

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1、1华南农业大学期末考试试卷(B 卷)2012-2013 学年第 1 学期 考试科目： 经济计量学 考试类型：(闭卷)考试 考试时间： 120 分钟学号 姓名 年级专业 题号一 二三四五总分得分单选题判断题简答题计算题分析题评阅人一、单选题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)【答题要求：请将该大题的答案依次抄写在下列指定空格处】12345678910ADAABDDCCA二、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)12345678910XXX三、简答题。(每题 10 分，共 20 分)1.请概述古典线性回归模型的基本假定？请概述古典线性回归模型的基本假定？ （5分）分） (1)回归模

2、型是参数线性的，并且正确设定 (2)解释变量与随机项不相关 (3)随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。 (4)随机项满足正态分布 (5)解释变量之间不存在完全共线性。即解释变量之间没有严格的线性关系 2. 简述虚拟变量陷阱？（简述虚拟变量陷阱？（5分）分） 如果一个定性的变量有 m 类，则要引入(m-1)个虚拟变量。否则就会陷入虚 拟变量陷阱(dummy variable trap)，就会出现完全多重共线性。3、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？（建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？（10 分）分）模型设定 估计参数 模型检验 模型应用得分得分得分2四、计算题。(每题 5

3、 分，共 10 分)(7 个空个空,一个一分一个一分.第第(2)一分一分,(3)两分两分)某汽车制造厂销售部经理认为，汽车的销售量与广告费用之间存在着密切的关系。为此，该经理收集了 12 个汽车销售分公司的有关数据。用 Excel 对数据进行回归分析的部分结果如下：(一)方差分析表dfSSMSFSignificance F回归 残差 总计 _1 _10_ 11 _1602709_ _ _40158_ 1642867 1602709 _4015.8_ _ _399_ _ 2.17E-09 (二)参数估计表Coefficients 标准误差 t Stat P-value Intercept X V

4、ariable 1 363.6891 2.028873 62.45529 0.101558 5.823191 19.97749 0.000168 2.17E-09 要求(计算结果精确至 0.1)：(1)在方差分析表中的下划线上填上适当的数据；(2)计算销售量与广告费用之间的相关系数，并据此分析两者的关系形态与强度；R=0.988(3)写出销售量对广告费用的一元线性回归方程，并检验在 5%的显著性水平下，回归系数和回归方程的线性关系是否显著。Y=363.6891+2.0288 7X 因为因为 F 及其及其 Intercept,t 对应的对应的 P 值值 非常的小非常的小,所以所以回归系数和回归方

5、程的非常显著回归系数和回归方程的非常显著.五综合分析题(共 40 分)要求：(1)补充表中缺失的数据；(5 分)(2)写出回归分析结果报告；(5 分)Log(xf)=-0.04266+0.936log(GDP)(3)分别进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验；(6 分)经济意义的检验经济意义的检验,斜率系数表示边际消费倾向斜率系数表示边际消费倾向 0B21 本回归适合本回归适合统计意义上的检验统计意义上的检验,T 值值,F 值值,R2 等等 .经济计量学检验如经济计量学检验如 AIC,SC,这两个值相对小这两个值相对小,DW 检验等检验等.整体上看模型的整体上看模型的得分3拟合结果较好拟

6、合结果较好, 基本通过基本通过 各种检验各种检验.(4)解释系数经济含义。(4 分)截距没有实际意义截距没有实际意义.斜率系数表示边际消费倾向斜率系数表示边际消费倾向,表示国内生产总值表示国内生产总值 GDP每多每多 1%,就有大约就有大约 0.936%用于消费用于消费.2表一和表二是1954-1981年美国普通股实际收益率(Y),产出增长率(X2)和通货膨胀率(X3)的数据. (1) 尤金教授指出:“实际股票收益和通货膨胀之间的简单的负相关关系是虚假的(或者说是错误)的。它是两个结构关系的结果：一个是当前实际股票收益和预期产出增长率之间的正相关系，另一个是预期产出增长率和当前通货膨胀之间的负

7、相关关系。”根据这个观点评论以上(1)和(2)的回归结果。从结果上看实际收益从结果上看实际收益(Y)和通货膨胀和通货膨胀(X3)负相关负相关,符合尤金教授的预期符合尤金教授的预期.(2) 表三是利用 1956-1976 年的数据进行的回归，略去 1954 年和 1955 年的数据(这两年的股票收益行为异常)。将回归结果与表二进行比较，如果两者存在差异的话，简单分析产生差异的原因。(3) 假定根据 1956-1981 年数据进行回归，但区分 1956-1976 和 1977-1988 年两个阶段，如何进行这样的回归？表四引入一个虚拟变量，以 1976 年为界，写出方程，并对方程的虚拟变量的系数进行分析。虚拟系数不显著虚拟系数不显著。