浅谈国有银行危机论文.docx

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1、浅谈国有银行危机论文国有银行与国有企业债务危机的构成既有银行、企业本身的原因,也有体制、政策、构造、法制方面的原因。下面是学习啦我为大家整理的国有银行危机论文，供大家参考。国有银行危机论文范文一：关于系统性银行危机的成因、代价及管理对策探析论文关键词：系统性银行危机银行挤兑银行重组资产管理公司债务重组论文摘要：当一家或多家银行出现严重问题并对实体经济产生重大的负面影响时,即会出现系统性银行危机。这种危机将会严重影响支付体系,减少信贷流量以及毁坏资产价值。因而,分析其成因、代价及管理对策,具有一定的现实意义。当一家或多家银行出现严重问题并具备下面四个特征中的一个或一个以上时，即能够以为发生了系统

2、性的银行危机。这四个特征是：(1)银行不良资产超过总资产的10%;(2)拯救的成本至少到达GDP的2%;(3)至少大部分的全国性银行发生了问题;(4)发生了银行挤提或政府为了应对危机采取了紧急措施，如冻结存款、延长银行假期等。系统性银行危机将会严重影响支付体系，减少信贷流量以及毁坏资产价值。因而，分析系统性银行危机成因、代价及管理对策具有重要的意义。一、系统性银行危机的成因银行体系危机通常来自于互相影响的多个方面，因而这种银行危机的危害性很大。大体上能够从微观经济和宏观经济这两个方面进行分类。 (一)由微观经济原因造成的危机很大程度上与银行的管理不善有关松弛的贷款制度可能会助长资产价值泡沫，或

3、导致银行资产的过度集中。不健全的风险控制措施往往是一些危机发生的重要成因，并会导致种种资产负债表的缺陷造成很大的资产负债表货币或期限的不匹配，或资产质量的恶化，或导致巨额的亏损。资产负债表有缺陷的银行最容易遭到冲击，甚至是一些较小的外部事件都足以导致自信心的丧失和大面积的挤兑。 (二)由宏观经济原因造成的危机往往是由银行体系的外部因素引发在强有力的法律和监管框架下，管理特别健全的银行体系也有可能会受宏观经济政策环境恶化的影响而出现问题，造成银行危机。尽管管理良好的银行能够吸收一些宏观经济冲击，但是，持续的不合理的货币、汇率或财政政策带来的金融压力可能会超过银行的抵御能力，进而影响到其清偿能力，

4、迫使其从事一些高风险业务。这些政策主要通过影响银行的资产负债表构造产生效应。例如，假如对政府存在宏大的风险暴露(往往是由于高收益政府债券)，就会增加不可持续的财政政策对银行的影响。另外，固然金融合同的美元化能够提高中介程度，但也会使银行遭到不合理汇率政策的影响。这是由于即便在货币完全匹配时，银行也会暴露出未对冲汇率风险的借款人的信誉风险。即便总体上看，资产负债表的构造是合理的，银行也会受不可持续的货币政策的影响，进而导致出现较高和波动性较大的利率。二、系统性银行危机的代价固然金融危机并非经常发生，但是银行危机却越来越普遍，尤其是在发展中国家。19801995年间，约2/3的IMF成员国经历了较

5、为严重的银行业问题。银行危机比其他金融机构或非金融机构的倒闭更能对经济产生大的外部负效应。在某些特定的情况下，银行危时机影响到整个社会的收入以及福利水平，给一个国家或地区带来一系列不良影响及后果。 (一)严重影响直接相关利益方的利益这些利益方包括：(1)银行的股东，其所持有的股本权益会减少甚至消失;(2)存款者则面临着其部分或者是全部银行存款的丢失以及重新进行投资组合的成本;(3)银行的借款者，假如是依靠于银行提供资金，则不得不转而寻求其他的资金渠道;(4)纳税者则要支付拯救银行的各项支出。这些都是银行危机给特定的群体以及行业部门带来的直接损失。而且，银行为了区别好和不好的客户，会用较长的时间

6、采集积累客户资料，一旦银行倒闭，这些信息都丢失了，还会增加整个社会重新采集所需信息的成本。 (二)引发大量财政支出系统性银行危机引发的财政支出包括恢复金融体系所产生的各项支出，包括对银行注入资本以及支付给存款者的各项费用。主要表现为下面几个特点。第一，当银行危机和货币危机结合在一起时，解决危机的财政支出愈加宏大。各国解决双危机的费用平均到达年度GDP的23%，而单独银行危机的解决成本只需GDP的4.5%。货币危机和银行危机之间能否存在因果联络目前尚不清楚，但是货币危机往往导致银行危机，或使银行危机变得更为严重。第二，发展中国家为解决银行危机的费用高于工业国家(该费用是指银行危机对经济增长的影响

7、)，并且发展中国家单个银行危机也更易演化成系统银行危机。差异的原因在于发达国家的银行体系和整个经济体系比拟健全，更能抵制住冲击。但随着发达工业国家25%的出口、40%的直接投资都流向了发展中国家和新兴市场经济国家(这一比例还在呈上升趋势)，使发展中国家在世界经济和国际金融市场当中的作用和地位越来越重要，所以这些国家发生银行危机不仅会阻碍本国的经济发展、影响对外贸易、削弱一国吸引外资的能力、增加一国政府的负担，也会影响到工业国家的发展。第三，银行体系在整个金融体系中越有主导地位(用银行信贷/GDP来衡量)，解决银行危机的成本就越高。例如，在20世纪80年代美国的储贷危机中，由于美国银行在整个金融

8、体系中的作用相对于其他发达国家而言重要性较低，所以解决危机的财政支出只要年度产出的3%。相反，日本的银行在进金融体系的作用则相对重要，所以其解决费用在2001年到达了GDP的8%。 (三)导致经济衰退和失业率升高系统性银行危时机导致经济增长速度放慢甚至出现负增长，这已经为很多国家的实践所证明。AndrewRose在研究了发展中国家的银行危机之后发现，对经济影响范围较广的银行恐慌持续一年，该国的GDP将下降1%;持续两年，将使GDP下降3%。FriedmanandSchwartz(1963)以为，银行危时机造成货币存量的不可预测地急剧萎缩，进而导致经济陷入衰退。Bernanke(1983)就把美

9、国的经济大萧条归因于银行危机截断了信贷渠道，投资遭到银行危机的影响，导致整个社会的产出遭到影响，并意味着长期的经济发展也遭到影响。另外，根据IMF（国际金融统计）各期的统计数据可看出，20世纪90年代的欧洲、拉美以及亚洲三大危机均伴随着失业率的升高。固然银行危机和失业率上升之间准确的数量关系难以确定，但从这些国家或地区的实际情况能够看出，银行危机确实会带来失业率的上升。四)影响货币政策的效果系统性银行危时机影响货币政策传导经过中的操作目的(如利率)、中间目的(如货币或信贷总量)和最终目的(如稳定物价)之间关系的稳定。以货币供给量为中介目的的货币政策框架的重要前提是基础货币与宏观经济目的之间存在

10、稳定关系。但银行危机发生时，当局往往会要求银行提高准备金水平，或者公众会挤提，这些均会改变货币乘数，毁坏货币供给量与宏观经济目的之间的稳定关系。据IMF对部分发生银行危机的国家调查结果显示，银行危机往往导致货币需求和货币乘数处于不稳定状态。在阿根廷、智利、加纳、菲律宾和乌拉圭，货币乘数在银行危机发生前和危机发生的经过中出现了剧烈波动。其他学者的研究也表明银行危机对基础货币和货币乘数均有较大影响。严重的银行危机还会使货币政策难以正常地执行。由于当局在这种情况下往往不敢动用紧缩的货币政策，害怕这样做会令本已陷入窘境的银行愈加处境困难，但是结果只会令情况变得更为糟糕。三、系统性银行危机的管理对策我们

11、应该根据详细的国家条件，如危机的成因、宏观经济条件和该国的发展前景、银行体系的财务状况、内外部传导的风险以及其他可使用的解决工具等，来制定系统性银行危机的管理对策。这些对策通常包括危机的控制、银行重组以及资产管理和公司债务重组等这几个互相联络的措施。 (一)危机的控制货币当局应采取各种稳定银行负债的措施来控制系统性银行危机。中央银行作为最后贷款人应向具有清偿能力的银行体系提供充分的流动性，以保护支付体系，并使当局有时间找出危机的原因，制定出适当的对策。十分在流动性急剧增加的情况下，央行应使用其货币工具来中和由此而产生的货币供给的增加。在高度美元化的经济体中，央行提供紧急流动性的能力遭到国际储备

12、水平、进入国际市场的能力以及国际金融机构的支持等因素的影响。此时，假如无法知足流动性问题，则需要央行在银行问题的解决上采取全面担保等更为大胆的措施。若上述稳定性措施无法控制危机，当局只能诉诸于行政措施，避免货币失控。这种措施包括对存款的证券化、强迫性展期或是对存款进行冻结。这些措施会在不同程度上限制存款人提取款项的能力。行政性措施会造成重大的经济扰乱，因而应作为其他措施都失败的情况下的一种阻止挤兑的最后措施。 (二)银行的重组通过银行重组能够恢复银行体系的盈利能力和清偿能力。详细来讲，能够根据统一的作价标准采集数据，搞清银行亏损的规模和分布，将银行分成有生存能力并符合监管规定的、没有生存能力并

13、不具备清偿能力的以及有生存能力但资本缺乏的三种类型。所有具有清偿能力但资本缺乏的银行都须提出可接受的构造调整计划。对于资不抵债的银行，应加以干涉，并将其转给负责银行整改的机构，由其来决定能否将其关闭，还是让其继续开业。假如关闭一家银行，则应确定怎样对其资产和负债进行管理，包括不良资产、良好资产和存款。假如让一家银行继续开业，整改机构则须决定一些选择方案，包括能否用公共资金对该银行进行重新充实资本，立即将其出售或是作为与某个私人机构进行合并的对象，或是将其与另一个有清偿能力的由政府所有的银行进行合并。任何一项经营计划都可能会出过失，股东必须随时准备采取纠正性措施。此外，当局须对今后经济可吸收的业

14、务量提出看法，并制定银行评估的标准，旨在建立一个健全的银行体系。在重组策略中应对负担的分担问题做出明确的决定。银行危机反映了银行及其借款人的亏损。这种代价应由银行股东、存款人、其他债权人以及纳税人来承当。这种代价怎样支付以及怎样将这种代价在不同的对象之间进行分配，既是一种政治决定也是一种技术决定。对此，必须在制定对策的经过中加以考虑。此项工作是特别棘手的，由于亏损确实定是特别困难的工作，不良贷款也没有明确的市场价值，而且随着经营环境的不断变化，亏损的规模也在不断改变。解决这些问题须有强有力的和有凝聚力的政治领导。一旦银行体系稳定下来，公司的重组和资产的处置都上了轨道，当局即需转向强化金融体系和

15、促进其重新中介化。此阶段的任务包括确定私人和公共金融机构的角色，加强审慎监督和监管监督，提高透明度。市场纪律必须得到加强，对危机最严重的时候采取的一些保障措施须安全、有节拍的逐步取消。破产银行的退出规则须予以加强;有关的法律、司法以及机构框架须得到强化，以促进一个有效的、竞争性的银行体系。 (三)资产管理和公司债务重组在处理不良资产方面，银行能够对贷款的构造进行调整，对贷款进行清算，或是将此资产出售给某个专业机构进行处置。这种资产管理经过是与公司的构造调整交织在一起的。设计不善的公司债务重组方案会阻碍金融部门的构造调整，甚至会使其出现逆转现象。此阶段危机管理的目的是寻求做出使银行能够维持正向现

16、金流动，深化与有清偿能力借款人业务关系的安排，以及鼓励公司债务的重组。银行和公司必须以及时、有序并公平分担负担的方式对公司的债务进行重组。政府往往也需采取措施确保银行在与借款人进行会谈时不会处于不利的地位。必须强化正式的破产规则，同时，应建立制度和机制，鼓励进行庭外解决。对公司债务进行财务重组应在更为广泛的对公司的业务进行重组的背景下进行，这是公司保持其盈利能力、进行新的投资和获得银行贷款以及实现经济增长的前提条件。假如无法对贷款进行重组，应对其加以清算，或是对抵押品进行拍卖。从制度上看，受损资产的管理可有几种选择。对于不良贷款，可由银行加以管理，或是出售给专业化的资产管理公司，这种资产管理公

17、司能够是私营的，可以以是公有的，尽管每种方案都有其优点和缺点。经历表明，政府拥有的集权化的资产管理公司对最大程度地提高其回收价值没有太大的积极性，加上业务还可能会遭到政治影响，因而通常私营金融机构的对策会更为迅速、更为有效，并且可能会在问题规模较大或所需技能达不到时发挥更大的作用。国有银行危机论文范文二：国有商业银行风险的成因及防备论文关键词商业银行风险风险防备 论文摘要商业银行风险是金融风险的表现形式之一，关系国家经济稳定和金融安全。股份制改革背景下，十分在我国参加WT0后，国有银行的风险防备问题，尤为值得关注。本丈在界定商业银行风险基础上，分析我国国有商业银行风险的戍因，并提出防备和化解风

18、险建议。国有商业银行是我国金融构造体系的主体风险问题来历已久，制约商业银行发展在股份制改造背景下，以及我国参加WTO.国有商业银行的风险防备问题尤为重要。一、商业银行风险的界定商业银行风险是金融风险的一种表现形式，由于商业银行处于不确定性环境中加之内部制度上的缺陷和管理上的漏洞暴露导致银行价值遭受贬损或者收益发生损失的可能性。商业银行经营货币的性质，导致其经营中的每一项业务都伴随着较高风险，包括存款的吸收，贷款的发放以及衍生金融产品的推出和中介业务的开展。商业银行风险在很大程度上缘自本身管理弊病管理弊病被忽视或得不到根治不断积累和加深在外界风险环境的刺激下就可能发生危机。新巴塞尔协议将商业银行

19、经营风险进行了明确分类详细包括：信誉风险、市场风险，操作风险和流动性风险各种风险之间互相独立，通常可互相转化。商业银行风险主要表如今一是银行本身资本金比率不符合要求：二是内部管理不善，信贷管理水平低下内部控制不健全违规操作现象普遍甚至出现挪用公款、携款外逃现象：三是存款准备率水平低，存款人一旦挤提存款，银行就会出现支付危机：四是贷款核准制度不健全贷款到期时违约.或无力归还或不愿归还银行不良资产增加.收益能力下降.信贷资金周转困难。客户可根据银行活动的一些指标体系初步判定.预警银行风险，减小损失。二、商业银行风险成因分析商业银行风险成因多样既有内部原因也有外部环境因素。银行风险的内部成因一般容易

20、控制和管理，而外部的环境因素银行个体一般难以控制：但能够利用预警系统发出的信号调整经营策略。概括起来商业银行风险成因主要有1.资本金比率低御险能力弱我国经过股份制改造之后的新型商业银行的资本金风险并不突出，而国有商业银行由于受多种因素的影响和制约存在比拟严重的资本金风险，抵御风险的能力较弱。从监管的角度来看资本充足率是银行安全的重要保证。资本充足率越小，风险越大，安全度也越差由于资本占资产的比率越小当资产一旦发生损失时，给予补充的能力越小。巴塞尔协议为了加强银行经营的安全性，强行规定银行资本充足率不得低于8%。我国四大国有商业银行中，中国银行的资本充足率最高，2002年资本净额为188179亿

21、元，固然比2001年的1827.90亿元略有增加，但由于加权风资产总额由2202020fZ,元增加到2309861亿元，因而资本充足率由830%降低到815%：而中国工商银行的资本充足率则由2001年的576%下降为2002年的554%。2004年1月国务院批准动用450亿美元外汇储备储备注资中行和建行：6月，建行和中行与信达资产管理公司签署协议，分别向信达公司移交不良贷款1298亿元和1498亿元。这是政府使建行和中行上市到达8%资本金充足率而进行的一次大规模注资。另外，银行本身的利润留存则由于盈利水平低下而难有作为。在资本金补充不力的情况下，资本金的消耗与流失现象却日益严重，主要表现为不良

22、信贷资产的增加、固定资产的贬值等。2内部管理不善.防险意识差商业银行风险在很大程度上是由于内部管理问题积累的结果，管理不善主要体现为风险意识薄弱，缺乏全面风险管理，内部控制制度不健全。从不良贷款的构成原因来看，银行重贷轻管三查制度流于形式，贷前调查不细贷时审查不严，贷后检查不力，缺乏动态的跟踪监测。在内部控制制度上，内部受权授信制度、贷款审核审批制度.信誉证和承兑汇票的签发制度等形同虚设.难于有效执行。甚至某些职员游离于内部控制制度之外，无约无束利用职权挪用公款，甚至携款外逃。商业银行没有建立起当代企业制度.经营经过中对风险的重视，管理不够。商业银行对外部经济环境变化如利率、证券市场行情、周边

23、国家经济情况等的变化不够敏感应对风险能力差。3盈利形式单一化险水平低我国国有商业银行的主要收入;是利差收入中间业务比重较小只能提供较少的银行服务与产品，利润;单一。国有商业银行传统产品与业务的收入占总收入的80%以上存在产品单一性.同质性.网点类似性的特点中间业务.个人业务开展不发达。国内商业银行中间业务收入占全部收入的比重平均为8%，最高为17%，有的甚至缺乏1%。而发达国家的商业银行中间业务收入已成为其经营收入的重要;。据统计美国商业银行的中间业务收入占全部收入的比重，已由20世纪80年代的30%上升到目前的384%。我国商业银行的主要业务是传统的存贷款业务，盈利空间小。这种单一的盈利形式

24、可能导致恶性循环银行为到达业绩要求，往往发放大量放贷争取客户.放松信贷审核标准导致不良资产的增加.为银行风险埋下了隐患另外这种形式的盈利遭到国家宏观调控对利率管制的影响。三、商业银行风险防备的途径1进行股份制改革，完善公司治理构造股份制是市场经济高度发展的必然产物，是当代最具有代表性的产权体制和企业组织形式，也是我国市场经济体制下银行产权形式的最佳选择，应当成为国有商业银行产权转换的主要方向。股份制改革能够完善公司治理构造问题解决所有者缺位问题，能够有效理顺国有产权关系，重新定位其与国家有关部门的关系彻底消除行政干涉。国家作为大股东只能以股东身份发挥作用.真正实行政银分离和所有权与经营权相分离

25、。在进行股份制改革的同时.能够充分利用我国资本市场发展的机遇.利用资本市场多渠道集聚资金，解决商业银行资金;单一和资本金匮乏问题。同时.银行能够在一定的范围和规模内尝试介入市场交易.改善资产构造.提高资产质量.实现盈利性、流动性和安全性的最佳组合。2.加强内部制度建设.进行全面风险管理商业银行应当加强本身制度建设.不断提高管理水平.去除违规操作滋生的土壤。包括建立健全鼓励与约束制度、内部审计制度、内部控制制度、人事制度、风险管理制度等。风险管理是银行经营管理的核心，建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础上.包括对风险的识别、度量、控制和监测等四个部分。目前，很多外国银行已

26、经开场使用新一代风险测量模型.风险管理部天天用风险价值VARN算市场风险.跟踪信誉风险.分析收益与业务量的关系.计算边际收益和违约概率.并据此确定准备金数额和配置经济资本。参加WTO后.利率和汇率管理体制逐步放开.金融衍生工具大量出现.银行风险敞口不断增加.这就要求我国商业银行及早采取应对措施，将信誉风险、市场风险和操作风险纳入到整体的风险管理范畴，加以全盘统一规划，从组织、技术、人员上做好准备，逐步推行全方位风险管理形式。3.拓展业务范围，转变盈利形式目前.越来越多的企业通过资本市场直接融资.商业银行的客户不断流失，银行急需改变以传统的存贷款业务为主的盈利形式，必须拓展业务范围.进行业务创新

27、，大力发展中间业务。一是全力推进国际业务的发展。参加WTO以后，我国经济金融的国际化程度不断提升，股份制商业银行必须捉住机遇.加大国际业务发展的力度，将经营资源和管理资源向国际业务倾斜，促进国际业务快速发展。二是多元化地推动收费业务发展。银行业属于服务行业，对本人提供的服务收费是市场经济的基本要求，也符合国际惯例：但是我国商业银行对很多业务还没有收费，严重影响银行收入能力。2003年6月公布的（商业银行服务价格管理暂行办法），为商业银行服务收费提供了明确的法律根据。三是创新代客理财工具和渠道。代客理财是商业银行的一项重要中间业务，是商业银行服务功能的详细体现。随着我国居民收入水平的不断提高和理财意识。投资意识的逐步加强.社会公众的理财愿望日益强烈这为股份制商业银行个人理财业务发展奠定了良好的客户基础。除此之外.商业银行在防止不良资产增加的同时.要拓宽思路解决存量不良资产.防备随着银行改革深化而产生的信誉危机等等。浅谈国有银行危机论文