（本科）第三章 负债业务的经营管理ppt课件.ppt

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1、课程主讲人：第三章 负债业务的经营管理2 第三章负债业务的经营管理 3第三章 负债业务的经营管理n第一节: 银行负债的作用和构成n第二节: 商业银行的存款业务 n第三节: 银行存款的经营管理n第四节: 短期借款的经营管理n第五节: 商业银行的长期借款 4nBarney Kilgore：不要为银行家、而要为银行的顾客写银行的故事，因为储蓄者远比银行家的数量多。2020年12月，我国居民储蓄达到93.44万亿元年份年份 20002005201020152020存款总额(万亿元)12.3828.7271.82135.70210.25居民储蓄(万亿元) 6.2914.1130.7255.1993.44

2、储蓄占比(%)50.8149.1342.7740.6744.44 2000-2020年我国银行存款增长情况年我国银行存款增长情况5n衡量银行管理效率的重要指标：是否能以尽可能低的成本吸收存款，以及是否有充足的存款支持银行想要发放的贷款。n大量银行和非银行金融机构的激烈竞争下，新的资金（负债）来源如何开辟。6第一节 银行负债的作用和构成n一、商业银行负债的概念n二、银行负债的作用n三、银行负债的构成7一、商业银行负债的概念一、商业银行负债的概念n银行负债是形成银行资金来源的业务，是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。n广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资

3、本的内容。n狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。8n银行负债的特点是：n1、现实的、优先存在的经济义务n2、其数量能用货币来确定n3、只能在偿付以后才会消失9二、银行负债的作用n1、是银行经营的先决条件n2、是银行保持流动性的主要手段n3、是社会经济发展的强大推动力n4、构成社会流通中的货币量n5、是银行同社会各界联系的主要渠道10三、银行负债的构成三、银行负债的构成n存款n借入款项n其他负债 11就客户来说:存款是以现款、票据或贷款的转帐寄存于银行，并由此获得即期或定期一定金额的付款请求权的授信行为。就客户来说:存款是以现款、票据或贷款的转帐寄存于银行，并由此获得即期或定期一定

4、金额的付款请求权的授信行为。1112负债项目2016年2017年2018年2019年客户存款17,235,58718,560,53320,646,92822,178,290存款证194,503221,489281,380297,696同业存款1,471,5391,151,0391,255,5141,742,756拆入资金449,243445,193388,633419,375向中央银行借款3794044101,017卖出回购304,987810,610300,98874,384已发行债务证券279,446436,275499,291594,828以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债352

5、,001407,76678,73785,555衍生金融负债58,17946,68242,12050,726其他负债532,287505,720330,294395,412负债合计20,878,15122,585,71123,824,29525,840,039中国工商银行负债结构表中国工商银行负债结构表 单位：百万元人民币13第二节 商业银行的存款业务n一、传统的存款业务n二、存款工具创新14一、传统的存款业务n活期存款n定期存款n储蓄存款（一）活期存款n1、定义n也称为支票存款，或交易账户存款，即为在交易活动中可使用支票便利而办理的存款n 可办理活期存款业务的金融机构：商业银行，储蓄机构n 活

6、期存款在总存款中的比例：30%左右n2、活期存款对商业银行的意义n（1）银行一般不对此项存款支付利息，可有效降低资金成本n（2）可使用活期存款中形成的较稳定的余额n（3）活期存款可以周转使用，支票在转账的过程中，实际上是存款在不同银行间的周转使用n（4）与客户建立广泛的联系 3、目前主要的活期存款种类n支票存款是我国居民和工商企业在银行开设的活期存款账户，主要是用于居民和工商企业完成其交易支付n围绕支票存款竞争的焦点：n 提高支付效率，及时迅速地兑现各种往来支票n 降低交易成本n 向客户提供信贷承诺，保证其在需要资金时，可优先获得贷款支持（二）定期存款n 定期存款是客户与银行预先约定存款期限的

7、存款n 特点：期限较长、存期稳定，流动性小n 主要种类：可转让和不可转让存单、存折n1定期存款对商业银行经营的特殊意义n （1）是银行稳定的资金来源n （2）定期存款因稳定性好于活期存款，其存款准备金率要低一些，因此其资金利用率高于活期存款n （3）营业成本低于活期存款n 2定期存款的种类n 传统存单式定期存款，存期确定、利率确定的定期存单n到期提取者，可提取本金并获得存单规定的利息n到期不提取者，银行对过期的时间不支付利息，但可约定转存n 提前提取者，全部按活期利率计息，并扣除提前日期的利息n 存单可作为抵押品，但不可以转让（三）储蓄存款n储蓄存款是银行负债的一个重要部分。n在现代货币信用制

8、度下，广义的储蓄概念包括政府储蓄、企业储蓄和居民个人储蓄三个部分。从资金运用的角度看，广义的储蓄等于投资;从资金来源的角度看，等于收入和消费之差，即政府、企业和居民的所有收入扣除各项生产性和消费性支出后的剩余部分，就是储蓄。狭义的储蓄则仅指储蓄存款。n我国的储蓄存款专指居民个人在银行的存款，政府机关、企业单位的所有存款都不能称之为储蓄存款，公款私存则被视为违法行为。 22二、存款工具创新n存款工具创新的原则n规范性原则n效益性原则n连续性原则n社会性原则n代表性的存款创新工具n可转让支付命令账户、超级可转让支付命令账户、货币市场存款账户、CDs、自动转账服务账户、联立定期储蓄、指数存款证等n（

9、1）可转让支付命令（NOW账户）n特点：n是不使用支票的支票账户，该支付命令可用于提款，背书后可转让n它不同于一般的支票账户，该账户要向客户支付利息n主要针对个人和非盈利性机构活期存款工具创新nNOW账户的意义：n 一是打破了商业银行对支票存款的垄断，打破了支票存款不支付利息的惯例n 二是给商业银行带来了两个方面的压力n 支票存款付息的压力增大了银行的机会成本；商业银行面临的竞争对手增多n 三是给商业银行扩大资金来源带来了机会，商业银行可以与一般大公司、非银行金融机构在公平的基础上展开竞争n 主要内容：如果存款人能在该账户中保持2500美元的最低存款余额，其利率就高于NOW账户，但低于货币市场

10、存款账户利率；否则按储蓄存款利率执行，利率每天调整，每天复利n 主要特征：将利率与存款余额的多少挂钩； 存户每月可不受限制地开出支付命令，但向存户收取一定的手续费（2）超级可转让支付命令（SNOW账户），又称为优息支票存款n 银行允许客户在同一银行开设两个账户，一个是储蓄账户可获得利息，一个是支票账户可获得使用支票的便利n 存户可通过电话将其存在储蓄账户上的存款随时转到活期存款账户上n 意义：规避了商业银行不准向支票存款支付利息的管制（3）电话转账制度n 存户可同时在开户银行开设两个账户：即储蓄账户和支票存款账户n支票存款账户只须保持 1 美元的余额，客户可以开出超过1美元的支票n 银行收到存

11、户开出的支票需要付款时，可随时将支付款项从储蓄账户上转到活期存款账户上，自动转账，及时支付票上的款项n 意义：银行规避了活期存款法定准备金率的管制；节约了客户的电话费用，更加方便客户（4）自动转账服务账户n 是银行与客户达成一种协议，客户授权银行将款项存在活期账户、可转让支付凭证账户或货币市场存款账户中的任何一个账户上n 对活期存款账户或可转让支付凭证账户一般规定一个最低余额n 超过最低余额的款项由银行自动转入同一客户的货币市场存款账户上，以便取得较高的利息n 若低于最低余额，银行可自动将货币市场存款账户的款项转入活期存款账户或可转让支付凭证账户，以弥补最低余额（5）协定账户自动转账服务的创新

12、形式n （1）货币市场存单，期限为6个月，利率为浮动利率。最低面值为10 000美元，不可转让n （2）可转让定期存单，指按某一固定期限和利率存入银行的资金可在市场上买卖的票证n 两种类型：n 浮动利率可转让定期存单，利率按前一个月 1 年期国库券的收益率的 70%计算，最小面值为 500元，投资者的收益若小于1000美元，可免交利息所得税n 美国10万美元以上的定期存单，主要购买对象是企业，利率不受管制，存单可以转让定期存款工具创新n 意义：n 一是可有效吸收存款，解决资金来源和竞争力的问题n 二是其稳定性比一般的定期存款要好，成为银行从事期限较长、收益较高的资产业务的重要资金来源n 三是发

13、行可转让定期存单不必缴付存款准备金n 购买可转让定期存单的经济主体：公司、养老基金、政府机构和个人n可转让定期存单发行和认购的方式：n 批发式：由发行机构拟定发行总额、利率、面额等，预先公布，投资者认购n 零售式：按投资者的需要，随时发行，随时认购，利率可商议n 1零续定期储蓄存款：多次存入、期限在半年以上，5 年以内的储蓄存款n 特点：n （1）对每次存入没有金额与固定日期限制n （2）期满前 3 个月为“搁置期”，既不能存，也不能取n （3）存款利率采用定期利率计算n 适应群体：收入高但不稳定的客户，如自由职业者储蓄存款工具创新n 2联立定期储蓄n 规定在一本存折上可存入多笔定期存款，有最

14、低余额要求（要求较低）n 每到年末，银行自动将存满 1 年的各笔存款汇集成一个大数，不满 1 年的则到第二年再汇总n 特点：结合了整存整取和零存整取的优点n 3指数存款证n 定期储蓄存款的利率与物价上涨指数挂钩的定期储蓄存款工具，即名义利率随物价指数的升降而变化的一种定期储蓄形式，目的是保证实际利率不因通货膨胀的影响而下降 n 4. 特种储蓄存款n 针对客户某种特殊需要而设立的存款工具，种类多，方式灵活n如养老金储蓄、团体储蓄、存贷联合储蓄等等n5. 货币市场存款账户n 银行为个人与合伙企业设立的储蓄存款账户，其利率按货币市场工具的平均收益率确定。该账户一般有最低存款金额要求（2500美元），

15、利率高低与存款金额挂钩n （6）结构性存款。这是嵌入金融衍生工具的存款，通过将利率、汇率、股票、指数、信用等衍生产品与传统的存款业务相结合，使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益。该产品一般将资金分为两部分： “低风险低收益”部分 挂靠在银行信贷或固收类低风险产品上，以确保本金安全与基本收益；“高风险高收益”部分投资于高风险高收益产品，通过一定条件的设置，确保产品拥有获取超额收益的机会。n是银行缓解揽储压力、吸引投资者的工具。37对存款稳定性的管理对存款稳定性的管理n存款的稳定性，也叫存款沉淀率，是形成银行中长期和高盈利资产的主要资金来源。比存款总额更具有现实意义。n银行一般将存款分为

16、三大类：n1、易变性存款：、易变性存款：主要是活期存款，稳定性最差；n2、准变性存款：、准变性存款：主要是定活两便存款、通知存款等，稳定性稍强于易变性存款；n3、稳定性存款、稳定性存款：主要指定期存款、可转让定期存单及专项存款等。稳定性较强38n银行对存款稳定性管理的重点是银行对存款稳定性管理的重点是提高易变性存款的稳定性，扩大存款客户数及提高户均存款额。n 此外，此外，对另外两种存款也加强管理，设计多形式的存款品种，以延长存款的平均期限，提高存款的稳定性。39第三节 银行存款的经营管理n一、积极经营与提高银行存款稳定性的策略n二、存款成本管理n三、银行存款的营销和定价n四、存款规模控制40n

17、存款利率存款利率 n银行服务银行服务 n银行的实力和信誉银行的实力和信誉 n银行对客户的贷款支持银行对客户的贷款支持 n存款种类存款种类 n银行与社会各界的关系银行与社会各界的关系 n经济发展水平和经济周期经济发展水平和经济周期 n金融法规金融法规 n中央银行的货币政策中央银行的货币政策 n人们的消费习惯和偏好人们的消费习惯和偏好 影响商业银行存款影响商业银行存款变动的内部因素变动的内部因素影响商业银行存款影响商业银行存款变动的外部因素变动的外部因素4041一、积极经营与提高银行存款稳定性的策略n银行主动负债的积极经营策略n提高存款稳定性的策略 :控制易变性、准变性存款n加强核心存款和主动负债

18、管理n核心存款=境内有息存款-境内大额定期存款+活n 期存款n核心存款成本低且稳定性高,其比例与银行规模成反比n主动负债=境外有息存款+境内大额定期存款+同n 业拆借和回购协议+其他有息负债n主动负债与银行的规模成正比42对存款稳定性的管理对存款稳定性的管理n存款的稳定性，也叫存款沉淀率，是形成银行中长期和高盈利资产的主要资金来源。比存款总额更具有现实意义。n银行一般将存款分为三大类：n1、易变性存款：、易变性存款：主要是活期存款，稳定性最差；n2、准变性存款：、准变性存款：主要是定活两便存款、通知存款等，稳定性稍强于易变性存款；n3、稳定性存款、稳定性存款：主要指定期存款、可转让定期存单及专

19、项存款等。稳定性较强43n银行对存款稳定性管理的重点是银行对存款稳定性管理的重点是提高易变性存款的稳定性，扩大存款客户数及提高户均存款额。n 此外，此外，对另外两种存款也加强管理，设计多形式的存款品种，以延长存款的平均期限，提高存款的稳定性。44二、存款成本管理n1、存款成本构成n利息成本、营业成本、资金成本、可用资金成本、相关成本n加权平均成本、边际存款成本n2、存款成本控制n存款结构和成本选择n存款总量和成本控制n可用资金的历史平均成本和边际成本分析45可用资金成本相关成本风险成本、连锁反应成本加权平均成本ffxXX为银行全部存款的加权平均成本，f为每种存款来源的量，x为每种存款的单位平均

20、成本边际存款成本新增存款资金新增营业成本新增利息边际存款成本46存款成本控制要根据存款结构和成本进行选择：存期长，利率高，成本高，反之则反是 存款总量和成本控制的模式：（1）逆向组合模式：存款总量增长，成本反向下降（2）同向组合模式：存款总量增长，成本随之上升（3）总量单向变化模式：存款总量增长，成本不变（4）成本单向变化模式：存款总量不变，成本上升或下降47n3、可用资金的历史平均成本和边际成本分析n 具有决定意义的是边际可用资金成本分析，它是决定银行贷款利率的依据。必要的储备新增存款新增营业成本新增利息边际可用资金成本率48筹资方式筹资方式活期存款活期存款定期和储蓄存定期和储蓄存款款货币市

21、场存单货币市场存单CD筹资金额1亿2亿0.5亿0.5亿成本率10%11%11%22%准备率15%5%2%某银行筹资4亿元，筹资方式和有关数据 如下所示，计算该筹资的 加权平均成本该行筹资加权平均成本=1X10%/4(1-15%)+2X11%/4(1-5%)+0.5x11%/4(1-2%)+0.5%X22%/4=12.88%49三、银行存款服务的营销和定价n金融市场的营销，是指把可盈利的银行服务引导到经选择的客户方面的经营管理活动。n存款服务工具营销n存款服务工具定价n营销方法n定价方法50(二)存款相关服务的定价方法n1、成本加利润定价法n向客户收取的某种存款服务的单价=单位存款服务的经营费用

22、+存款的摊入管理费用+单位存款服务的预期利润n要计算：n（1）每种资金来源的单位可用资金成本率n（2）每种资金来源占银行资金的比率乘以（1）n（3）求出所有乘积的和，得到银行所有资金来源的加权平均成本。51n2、边际成本法n要考虑利率变动等因素的影响，就要使用边际成本管理方法新增存款资金新增营业成本新增利息边际存款成本52n3、市场渗透定价法n是一种着眼于扩大市场份额的定价法n 家庭和企业在选择银行时所考虑的因素家庭和企业在选择银行时所考虑的因素家庭选择活期存款银行时考虑家庭选择储蓄存款银行时考虑企业选择存款银行时考虑便利的地理位置对银行熟悉程度银行财务状况提供许多其他服务所支付的利率是否能为

23、企业提供可靠的信用来源安全性交易的便利程度（与地理位置无关）银行管理人员素质收费高低和余额要求地理位置贷款定价是否有竞争力较高的存款利率工资扣除的可能性提供财务建议的质量收费是否提供现金管理和经营服务53n4、上层客户定价法n对高余额、低活动性存款客户提供优质服务，收取利润较高的服务费用，通常为每个高级客户指定一个银行高级职员提供专门服务54n5、基于客户整体关系定价法n依据客户购买和使用银行服务的数量来定价，使用越多定价越优惠。n实际上是根据客户对银行利润的贡献度来定价55四、存款规模控制n存款总额的适度性的指标为：n存款总额同国内生产总值之比n企业存款总额同企业销售总额或流动资金占用总额之

24、比n居民存款总额和居民收入总额之比等 56第四节 短期借款的经营管理n一、短期借款的特征和意义n二、短期借款的主要渠道n三、短期借款的经营策略和管理重点57一、短期借款的特征和意义n主要特征n对时间和金额上的流动性需要明确n对流动性的需要相对集中n面临较高的利率风险n主要用于短期头寸不足的需要n意义n提供了绝大多数非存款资金来源n满足银行周转金需要的重要手段n提高了商业银行的资金管理效率n扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来 58二、短期借款的主要渠道n同业借款n向中央银行借款n转贴现n回购协议n欧洲货币市场借款n大面额存单59三、短期借款的经营策略和管理重点n经营策略n时机选择、规模控制

25、、结构确定n管理重点n主动把握借款期限和金额n尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调n将借款对象和金额分散化n正确统计借款到期的时机和金额60第五节 商业银行的长期借款n一、商业银行长期借款的意义n二、金融债券的主要种类n三、金融债券发行的经营管理61一、商业银行长期借款的意义n金融债券突破了银行原有存贷关系的束缚。n债券的高利率和流动性相结合有吸引力。n使银行能根据资金运用的项目需要，有针对性地筹集长期资金，使资金来源和资金运用在期限上保持对称。金融债券有金融债券有一般性金融债券、一般性金融债券、资本性金融债资本性金融债券券和国际金融债券。和国际金融债券。1 1、一般性金融债券、一般

26、性金融债券（1 1）担保债券和信用债券）担保债券和信用债券（2 2）固定利率债券和浮动利率债券）固定利率债券和浮动利率债券（3 3）普通金融债券、累进利率金融债券和贴）普通金融债券、累进利率金融债券和贴现金融债券现金融债券（4 4）附息金融债券和一次性还本附息金融债）附息金融债券和一次性还本附息金融债券券二二 、金融债券的主要种类、金融债券的主要种类2、资本性金融债券资本性金融债券（1 1）次级债）次级债（2 2）混合债）混合债（3 3）可转债）可转债（4 4）可分离债）可分离债3 3、国际金融债券、国际金融债券(1)(1)外国金融债券外国金融债券(2)(2)欧洲金融债券欧洲金融债券(3)(3

27、)平行金融债券平行金融债券65 国际金融债券国际金融债券外国金融债券外国金融债券欧洲金融债券欧洲金融债券平行金融债券平行金融债券发行发行市场市场外国金融市场外国金融市场外国金融市场外国金融市场几个国家几个国家发行发行机构机构金融市场所在国的银金融市场所在国的银行或金融机构行或金融机构其他国家银行和其他国家银行和金融机构金融机构各国银行和金各国银行和金融机构融机构发行发行货币货币发行国货币发行国货币第三国货币第三国货币各投资国货币各投资国货币1 1、发行申报、发行申报2 2、发行机构和信用评定、发行机构和信用评定3 3、发行数额和运用范围、发行数额和运用范围4 4、发行价格和发行费用、发行价格和

28、发行费用5 5、 金融债券的经营要点金融债券的经营要点（1 1）做好债券发行和资金使用的衔接工作）做好债券发行和资金使用的衔接工作（2 2）注重利率变化和货币选择）注重利率变化和货币选择（3 3）掌握好发行时机）掌握好发行时机 （4 4）研究投资者心理）研究投资者心理三三 、金融债券发行的经营管理、金融债券发行的经营管理67 我国商业银行金融债券的发行我国商业银行金融债券的发行制度依据：人民银行制度依据：人民银行全国银行间债券市场金融全国银行间债券市场金融债券发行管理办法债券发行管理办法（2005年年6月月1日起施行日起施行）1、银行金融债券发行的监管银行金融债券发行的监管n人民银行依法对金融

29、债券的发行进行监督管理；人民银行依法对金融债券的发行进行监督管理；n未经人民银行核准，任何金融机构不得擅自发未经人民银行核准，任何金融机构不得擅自发行金融债券。行金融债券。6768 2、金融机构的发债条件金融机构的发债条件 商业银行发行金融债券应具备以下条件：商业银行发行金融债券应具备以下条件：n 具有良好的公司治理机制；具有良好的公司治理机制； n 核心资本充足率不低于核心资本充足率不低于4%； n 最近三年连续盈利；最近三年连续盈利； n 贷款损失准备计提充足；贷款损失准备计提充足； n 风险监管指标符合监管机构的有关规定；风险监管指标符合监管机构的有关规定；n 最近三年没有重大违法，违规

30、行为；最近三年没有重大违法，违规行为； n 人民银行要求的其他条件；人民银行要求的其他条件； n 根据商业银行的申请，人民银行可以豁免前根据商业银行的申请，人民银行可以豁免前款所规定的个别条件。款所规定的个别条件。6869 企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件n 具有良好的公司治理机制；具有良好的公司治理机制； n 资本充足率不低于资本充足率不低于10%； n 风险监管指标符合监管机构的有关规定；风险监管指标符合监管机构的有关规定； n 最近三年没有重大违法、违规行为；最近三年没有重大违法、违规行为； n 人民银行要求的其他条件。人民银行要求的其他条

31、件。其他金融机构发行金融债券应具备的条件另行规定。其他金融机构发行金融债券应具备的条件另行规定。69703、金融债券发行的信用评级与信息披露金融债券发行的信用评级与信息披露n金融债券的发行应由具有债券评级能力的信用金融债券的发行应由具有债券评级能力的信用评级机构进行信用评级。金融债券发行后信用评级机构进行信用评级。金融债券发行后信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。如发生影响该金融债券信用评级的重大事级。如发生影响该金融债券信用评级的重大事项，信用评级机构应及时调整该金融债券的信项，信用评级机构应及时调整该金融债券的信用评级，并向投资者公布。用

32、评级，并向投资者公布。7071n发行人应在金融债券发行前和存续期间履行信发行人应在金融债券发行前和存续期间履行信息披露义务。信息披露应通过中国货币网、中息披露义务。信息披露应通过中国货币网、中国债券信息网进行。国债券信息网进行。n在金融债券存续期间，发行人应于每年在金融债券存续期间，发行人应于每年4月月30日前向投资者披露年度报告，年度报告应包括日前向投资者披露年度报告，年度报告应包括发行人上一年度的经营情况说明、经注册会计发行人上一年度的经营情况说明、经注册会计师审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等师审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等内容。内容。n在金融债券存续期间，发行人应于每年在金

33、融债券存续期间，发行人应于每年7月月31日前披露债券跟踪信用评级报告。日前披露债券跟踪信用评级报告。72 4、银行金融债券的承销发售银行金融债券的承销发售n发行对象：金融债券可在全国银行间债券市发行对象：金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行。场公开发行或定向发行。n发行承销方式：发行金融债券的承销可采用发行承销方式：发行金融债券的承销可采用协议承销、招标承销等方式，由金融机构组协议承销、招标承销等方式，由金融机构组成承销团进行发售。成承销团进行发售。7273金融债券筹资的管理重点金融债券筹资的管理重点n做好债券发行与资金使用的衔接；做好债券发行与资金使用的衔接；n研究投资者的需求，

34、做好债券的设计与创新；研究投资者的需求，做好债券的设计与创新； n注重利率和汇率风险的控制；注重利率和汇率风险的控制； n掌握好债券发行的时机。掌握好债券发行的时机。7374第六节 流动性与负债管理n一、负债是银行保持流动性的主要途径n银行流动性状况一方面反映在资产负债表上，另一方面产生于市场。反映在资产负债表中的流动性不涉及公信力，衡量起来比较容易 ，银行在市场借入资金涉及公信力，衡量起来比较复杂，因为，整个金融体系的运作取决于公众的信心，当公众信心受到破坏，整个金融体系将会很快坍塌，因此银行必须保持良好的信用度和声誉，以便开发利用国内和国际市场75n二、测度流动性风险的方法n1、大额负债依

35、赖性（Large Liability Dependence, LLD）nLLD=（大额负债-短期负债）/（盈利性资产-短期投资）nLLD适用于大银行，可以用来衡量短期流动资金对银行盈利性资产的支持力度。LLD在50%左右是正常的，过高意味着银行流动性风险较大。76n2、小银行的流动性规划n根据预测的最大贷款需求和最小存款来源之间的差额预测银行流动性需求的最大值77n三、测度公众信心的方法n1、核心存款n当公众对银行失去信心时，核心存款会大量流失n2、经纪人存款n经纪人存款通常是采用打包方式存入银行的巨额存款，是适应市场和监管的金融创新，78四、负债管理必须重视的三个问题n1、最小化存款利率n2、保持客户关系n3、规避监管限制79本章结束