计量经济学庞浩第三版第六章习题(共14页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上6.1(1)建立居民收入-消费模型，用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.X+79.93004Se=(0.)(12.39919) t=(53.62068)(6.)R2=0. F=2875.178 DW=0.（2）1）检验模型中存在的问题做出残差图如下：残差连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.180，dU=1.401，模型中DW=0., dL,显然模型中有自相关。对模型进行BG检验，用Eviews分析结果如下：如上表显示，LM=TR

2、2=7.，其p值为0.0244，表明存在自相关。2）对模型进行处理：采取广义差分法a) 为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.b)对原模型进行广义差分回归由上图可知回归方程为：Yt*=35.97761+0.Xt*Se=(8.)(0.) t=(4.)(32.39512)R2=0. F=1049.444 DW=1.式中，Yt*=Yt-0.Yt-1, Xt*=Xt-0.Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,，duDW4- dU，说明在5%的显著

3、水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。由差分方程，1=35.97761/(1-0.)=104.9987由此最终的消费模型为：Yt=104.9987+0.Xt（3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.元。6.2(1) 用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.X-1668.731Se=(0.)(555.7701) t=(22.61745)(-3.)R2=0. F=511.5491 DW=0.DW=0.,查表可知DW，0DWdL 误差项存在着自相关.做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一

4、阶自相关。(2) 对模型进行处理： 采取广义差分法为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-490.4053+0.Xt*Se=(419.9286)(0.) t=(-1.)(10.8404)R2=0. F=120.6492 DW=1.式中，Yt*=Yt-0.Yt-1, Xt*=Xt-0.Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为26个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.302,dU=1.1.461模型中DW=1,，duDW4- dU，说

5、明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。由差分方程，1=-490.4053/(1-0.)=-1635.4093最终的模型为:Y=-1635.4093+0.X6.3(1) 用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.X-2123.864Se=(0.)(324.8012) t=（18.99680)(-6.)R2=0. F=360.8784 DW=0.经济意义：国内生产总值每增加10亿元，平均说来股票价值指数将增加0.。（2）DW=0., 查表可知DW的上下界，0DWdL 误差项存在着自相关。做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为

6、负，表明残差项存在一阶自相关。对模型进行处理：采取广义差分法为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：=0.对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-653.9415+0.Xt*Se=(220.3093)(0.) t=(-2.)(8.)R2= F=71.66181 DW=0.式中，Yt*=Yt-0.Yt-1, Xt*=Xt-0,Xt-1由差分方程，1=-653.9415/(1-0.)=-2828.662最终的模型为:Y=-2828.662+0.X样本容量25个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.288,dU

7、=1.454.模型中DW=0.，依然存在自相关性。6.4（1）1）针对对数模型，用Eviews分析结果如下：所得模型为：lnY=0,lnX+2.se=(0.) (0.)t=(24.45123) (9.)R2=0. F=597.8626 DW=1.2）检验模型的自相关性该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为21，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.221，dU=1.420，模型中DW=1. dL,显然模型中有自相关。做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。(2)用广义差分法处理模型：1）为估计自相关系数。对et进

8、行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.2）对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-13.03313+6.Xt*Se=(208.6891) (0.) t=(-0.) (12.91183)R2=0. F=166.7154 DW=1.式中，Yt*=Yt-0. Yt-1, Xt*=Xt-0, Xt-14） 由差分方程:1=-13.03313/(1-0.)=-21.最终的模型为: Y=-21.+6.57125X样本容量20个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.201,dU=1.411,模型中DW=1.，dUDW4-dU,

9、消除自相关性。（3）对于此模型，用Eviews分析结果如下：模型样本容量为20，dL=1.201,dU=1.411模型中DW=1.，dUDW4-dU，说明在5%的显著水平此模型中无自相关。6.5（1）1） 针对对数模型，用Eviews分析结果如下：LOGPRICE=-8.00223-0.HRAIN+0.WRAIN+0.DEGREE +0.TINE结果意义：在其他变量不变的情况下，收获季节的降雨量每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均减少0.收获前一年冬季的降雨量每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.,种植季节的平均温度每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.。酿制年份到1989年的年数每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.。（2）在5%显著水平下DW上下界，dL=1.104,dU=1.747，模型中DW=2.，4-dUDW4-dL,不能判定是否有自相关性。（3）若剔除HRAIN后，用Eviews分析结果如下：LOGPRICE=-9.+0.44671DEGREE+0.WRAIN+0.SER05 (4) 后者更好。 因为在5%显著水平下DW上下界，dL=1.181,dU=1.65模型中DW=2.，dUDW4-dU,说明在5%的显著水平此模型中无自相关.可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。专心-专注-专业