《计量经济学》题库考试复习资料(共25页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上计量经济学题库考试复习资料计量经济学要点一、单项选择题 二、简答题 三、计算分析题涉及第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11章的内容； 讲课方式：按照考试题型，逐章逐个知识点进行讲解。一、单项选择题 知识点： 第一章时间序列数据定义 横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( b )。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 A原始数据B横截面数据C时间序列数据D修匀数据变量定义单方程中可以作为被解释变量的是；在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有A、被解释变量和解释变量均为随

2、机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量什么是解释变量、被解释变量？从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量和被解释变量(Explained variable)。在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”等。解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”等，是说明应变量变动主要原因的变量。因此，被解释变量只能内生变量担任，不能非内生变量担

3、任。单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是 A、控制变量 B、前定变量 C、内生变量D、外生变量 单方程计量经济模型的被解释变量是A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量D、外生变量 在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有 A、被解释变量和解释变量均为随机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量双对数模型中参数的含义；双对数模型lnYln01lnX中，参数1的含义是 A . X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 BY关于X的边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的

4、相对变化率D、Y关于X的弹性双对数模型 lnYln01lnX中，参数1的含义是A. Y关于X的增长率B .Y关于X的发展速度 C . Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化计量经济学研究方法一般步骤计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D模型设定、检验、 结构分析、模型应用对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对

5、模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有t，F，R2等检验；计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？时间序列数据把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据；截面数据(Cross-Section Data)同一时间某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据；面板数据面板数据指

6、时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据；虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。表示客观存在的定性现象时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”； 截面数据往往存在异方差；利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性。计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用

7、数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。 计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。第一章1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为A、横截面数据 B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据2、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( b )。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据3、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为A原始数据B横截面

8、数据C时间序列数据D修匀数据 4、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据5、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用6、模型中其数值模型本身决定的变量变是(b)A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量 7、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为A、虚拟变量B、控制变量 C、政策变量D、滞后变量8、在下列各种数据中，不应作为经济计量分析所用的

9、数据。A时间序列数据B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据D. 虚拟变量数据9、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( a )A、内生变量B、外生变量 C、虚拟变量D、前定变量10、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有A 被解释变量和解释变量均为随机变量B 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量11. 用模型描述现实经济系统的原则是A、 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B、 以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、 模型规模越大越好，这样更切合实际情况

10、D、 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂12. 经济计量模型是指A、投入产出模型B、数学规划模型 C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型 用13、模型中其数值模型本身决定的变量变是( b )A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量第二章 若干基本概念总体、样本回归方程、模型古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质；古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质( A ) A、最佳线性无偏估计B、仅满足线性性C.非有效性D有偏性样本回归直线(X,Y)设OLS法得到的样本回归直线为Yi12Xiei，则点(X,Y) ( b )A、一定不在回归直线上B、一定在回归直线上

11、C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方经典线性计量模型的假定有哪些？假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项ui与解释变量Xi不相关; 假定5：正态性假定；下图中符号所代表的是A. 随机误差项 B. 残差 的离差 D. Yi的离差YiY XY01 X t检验通常可以用于检验A 模型拟合优度 B 模型整体显著性 C 正态性 D 个体参数显著性以下模型中不属于变量线性回归模型是( a )。A、C、E(YiXi)12X2iB、D、Yi1Xi2uiE(YiXi)122XiE(YiXi)12Xi用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了 A. 使回归

12、方程更简化B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计C. 使解释变量更容易控制D. 使被解释变量更容易控制 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：A、 Yt01Xtut B、 YtE(Yt/X)iXD、 EYt/Xt01Xt C、 Yt01t第三章多元线性回归模型整体的读解根据F值判断整体显著性的规则；多元线性回归模型RSS反映了应变量观测值与估计值之间的总变差多元线性回归分析中的 RSS反映了A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化多元线性回归模型ESS自度为k-1多元线性回归分析中的 ESS的自度是( d ）AK

13、 BnCn-KDk-1调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的是22AR等于R22BR与R没有数量关系 22C一般情况下RR2222DR大于R在模型Yt12X2t3Xt3的回归分析结果报告中，有utF，F的p值，则表明A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的 C、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著 D、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的第二三章1、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=+，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加A、% B、%C、

14、2%D、%2、半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性3、半对数模型lnY01X中，参数1的含义是A X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 BY关于X的弹性CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的边际变化4、双对数模型 lnYln01lnX中，参数1的含义是A. Y关于X的增长率B .Y关于X的发展速度 C . Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化5、双对数模型lnYln01lnX中，参数1的含义是AX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 BY关于X的

15、边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D、Y关于X的弹性Xe，则点(X,Y) ( b) 6、设OLS法得到的样本回归直线为Yi12iiA、一定不在回归直线上B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方7、关于可决系数R，以下说法中错误的是A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；221； B、R0，C、可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； D、可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。8、有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的是AR等于RBR与R没有数量关系 C一般情况下RR

16、DR大于R9、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系为22ARR222222B R=RD R与R的关系不能确定10. 在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有的统计性质。A、有偏特性 B、非线性特性 C、最小方差特性D、非一致性特性、在模型Yt12X2t3X3tut的回归分析结果中，设F统计量对应的p值为 pF，给定显著性水平，则下列说法正确的是A、若pF，解释变量X2t对Yt的影响是显著的B、若pF，解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 C、若pF ，解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D、若pF，则解释变量X3t对Yt的影响

17、不显著12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为ESS(nk)ESS(k1) A、RSS(k1)B、RSS(nk)R2(nk)ESS2C、(1R)(k1)D、RSS(nk)13、下图中符号显示的距离表示的是YiY XY01 X A. 随机误差项 B. 残差 的离差 D. Yi的离差14、以下模型中不属于变量线性回归模型是( a )。2A、E(YiXi)12XiB、Yi1Xi2ui2C、E(YiXi)12XiD、E(YiXi)12Xi15、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：A、Yt01XtutB、YtE(Yt/X)iC、Yt01XtD、EYt/Xt01Xt16、设OL

18、S法得到的样本回归直线为Yi12Xiei，以下说法不正确的是 ( d )Aei0 B(X,Y)在回归直线上 C1、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自度是A、nB、n-1C、n-kD、117、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质(a )A、最佳线性无偏估计B、仅满足线性性C.非有效性D有偏性YYDCOV(Xi,ei)018、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为ESS(k1)ESS(nk) A、RSS(k1)B、RSS(nk)ESSR2(nk)2C、(1R)(k1)D、RSS(nk)19、在模型Yt12X2t3X3tut的回归分析结果报告中，有F。F的p值，则

19、表明A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的 C、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著 D、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了A应变量观测值总变差的大小B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差DY关于X的边际变化第四章多重共线性定义、产生原因；后果；检测；弥补。参数的最小二乘估计量的性质简单相关系数矩阵方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量D.多重共线性 能够检验多重共线性的方法有aA.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法C. White检验 检验法 如

20、果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是A无偏的B. 有偏的C. 无法估计D. 无正确答案 如果模型中的解释变量存在不完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是A无偏的 B. 有偏的C. 无法估计D. 无正确答案 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是A无偏的B. 有偏的C. 无法估计D. 确定的第五章异方差性定义、产生原因；后果；检测；弥补。检验异方差的方法； 修正异方差的方法；ARCH检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有A DW检验 B 相关系数矩阵 C 判定系

21、数法 D White检验 Goldfeld-Quandt方法用于检验A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 在模型有异方差的情况下,常用的估计方法是( d )A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法White检验可用于检验A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性D.多重共线性 加权最小二乘可以解决下列哪个问题 ( d )A多重共线性B. 误差项非正态性 C自相关性 D. 异方差性 关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的是A它是检验模型是否存在自相关 B.该检验所需要的样本容量较小C该检验需要去掉部分样本 D. 它是检验模型

22、是否存在多重共线性 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有A DW检验 B 相关系数矩阵 C 判定系数法 D White检验 如果模型中存在异方差现象，则普通最小二乘估计量仍然满足的性质A. 无偏性 B. 最小方差性 C. 有效性 D 非线性性 什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性 违背同方差假定，扰动项的方差会随着某个因素而发生变化。观察残差图、White检验、ARCH检验、Golden-Quant检验、Glejser方法等。回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下是错误的。仍具有最小方差 A、参数估计值是无偏非有效的 B、VariC、常用的t和F检验失

23、效D、预测区间增大，精度下降第六章自相关性定义、产生原因；后果；检测；弥补。违背自相关造成后果；在DW检验中，当d统计量为2时，表明无自相关性存在； DW判断区域规则；在DW检验中，当d统计量为2时，表明A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(a )A无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的D. 有偏的，有效的如果在模型yt12xtut中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确的是( a)是无偏的且非有效A最小二乘估计量2是有偏的且有效 B. 最小二乘估计量2是无偏的且有效 C最小二乘估

24、计量2是有偏的但非有效 D. 最小二乘估计量2在DW检验中，不能判定的区域是A. 0ddL, 4dLd4B. dUd4dU C. dLddU, 4dUd4dLD. 上述都不对已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( a )A. 0B. 1 C. 2 D. 4第四五六章1、简单相关系数矩阵方法主要用于检验A异方差性B.自相关性 C随机解释变量D.多重共线性 2、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是1x2x2v0(v为随机误差项）ex202 3、用t检验与F检验综合法可以检验A多重共线性B.自相关性 C异方差性D.非正态性 4、能够检验多重共线性的方法有aA.简单

25、相关系数矩阵法B. DW检验法 C. White检验检验法 5、多重共线性是一种A样本现象B.随机误差现象 C被解释变量现象D.总体现象6、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是 A解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式7、在DW检验中，当d统计量为2时，表明A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定 8、在DW检验中，当d统计量为4时，表明( b )A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关D、不能判定 9、在给定的显著性水平之下，若DW

26、统计量的上和下临界值分别为时，可以为随机误差项A、存在一阶正自相关B、存在一阶负相关C、不存在序列相关D、存在序列相关与否不能断定 10、下列说法不正确的是A、自相关是一种随机误差现象； B、自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；C、检验自相关的方法有F检验法； D、修正自相关的方法有广义差分法； 11、在DW检验中，不能判定的区域是A. 0ddL, 4dLd4B. dUd4dU C. dLddU, 4dUd4dLD. 上述都不对 12、DW检验方法用于检验A异方差性B.自相关性 C随机解释变量D.多重共线性 13、以下选项中，正确表达了序列相关的是ACov(i,j)0,ij，BCov(i,j

27、)0,ij CCov(Xi,Xj)0,ijDCov(Xi,j)0,ij 14、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量A无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的 C无偏的，有效的D.有偏的，有效的 15、在自相关性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法B.广义差分法 C工具变量法D.加权最小二乘法和则当dwdLar(ui)if(xi)，16、设yi12xiui,V则对原模型变换的正确形式为12xiuiyixiui12f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)(xi)221f(xi)2xif(xi)uif(xi)(xi)1f(xi)2xif(xi)uif(xi)17、ARCH检验方法主要用

28、于检验A异方差性B.自相关性 C随机解释变量D.多重共线性 18、在修正异方差的方法中，不正确的是A、加权最小二乘法B、对原模型变换的方法 C、对模型的对数变换法D、两阶段最小二乘法 19、Goldfeld-Quandt方法用于检验A异方差性B.自相关性 C随机解释变量D.多重共线性 20、在异方差性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法B.广义差分法 C工具变量法D.加权最小二乘法21、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是(ui2)(xiui)(uiuj)0(ij)(ui)022、White检验方法主要用于检验A异方差性B.自相关性 C是否遗漏解释变量D.多重共线性 23、在

29、具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是形式中的哪一种( b )A.c.24、在异方差性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法B.广义差分法 C工具变量法D.加权最小二乘法 25、加权最小二乘法是的一个特例y1xu12xxxx,则Var(u)是下列2xB. 2x2 xD. 2Log(x)2A. 广义差分法B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法第七章分布滞后模型的意义分布滞后模型的分类及各个类型的特点 分布滞后模型短期影响乘数设无限分布滞后模型为Yt0Xt1Xt12Xt2kut，则短期影响乘数为1kA0B、0C、D、0110对于有限分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt2sXt

30、Kut在一定条件下，参数i可近似用一个关于i的多项式表示，下列说法中不正确的是A、多项式的阶数m小于KB、可采用Almon法对此模型进行估计 C、该模型比较容易产生多重共线性 D、以上说法都不对第七章8、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是A 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C 德宾h 统计量服从t分布 D 德宾h检验可以用于小样本问题1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982我们建立

31、了能源需求与收入和价格之间的对数需求函数。lnYt01lnX2t2lnX3tut模型估计及有关检验的输出结果如下。根据输出结果计算并回答下列问题：1、 计算解释变量显著性检验的t统计量值，并回答实际GDP指数、能源价格指数是否显著？2、 计算模型调整后的拟合优度，并解释其含义； 3、 3、解释能源价格指数的经济含义；4、 判断模型是否存在自相关性？给出理； 5、模型是否存在异方差性？给出理。6. 下面是对我国农民收入影响因素的计量经济分析模型及估计结果：Y=0+1X1+2X2+3X3+Y代表农民人均收入； X1代表农村信贷量； X2代表财政支农支出； X3表示流动人口数；输出结果1：Depen

32、dent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 11:19 Sample: 1978 20XX Included observations: 24 Variable C X1 X2 X3 R-squared AdjustedR-squaredof regression Sum squared residLog likelihood Durbin-Watson statCoefficient -Std. Errort-Statistic -Prob.Mean dependent vardependent varAkaike

33、info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)-输出结果2White Heteroskedasticity Test: Test Equation:Dependent Variable: RESID2 Method: Least SquaresDate: 06/11/12 Time: 21:28 Sample: 1978 20XXIncluded observations: 24 Variable Coefficient C X1 X12 X1*X2 X1*X3 X2 X22 X2*X3 X3 X32 R-squaredA

34、djusted R-squared of regression Sum squared resid Log likelihoodDurbin-Watson stat - - - - - -+08 - Std. Error t-Statistic- - - - - -Mean dependent vardependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic) Prob.问题：、农村信贷量对农民收入的影响显著程度、解释变量X3的T检验值为 、模型调整后的判定系数、根据输出结果2，表明模型存在异方差

35、吗 、根据输出结果1，表明模型存在自相关吗7. 某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出30XXXX Yi1i2i3i4i其中：Yi第i个百货店的日均销售额； X1i第i个百货店前每小时通过的汽车数量X2i第i个百货店所处区域内的人均收入；X3i第i个百货店内所有的桌子数量；X4i第i个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：1、说出本方程中系数和的经济含义。2、各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ 3、在的显著性水平下检验变量X1i的显著性。8. 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线”模型：Yt12X2t3X3tut其中：Yt=实际通货膨胀率；X2t=失业率；X3t=预期的通货膨胀率。模型估计结果如下表。专心-专注-专业